蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月27日
送出日期：2025年7月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
蘇新中證800自由現(xiàn)金流
基金簡(jiǎn)稱基金代碼024624
指數(shù)
蘇新中證800自由現(xiàn)金流
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼024625
指數(shù)C
基金管理人蘇新基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理林茂政
證券從業(yè)日期2019-07-01
其他若將來(lái)本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF），則基金管理人在履行適當(dāng)程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模
式運(yùn)作并相應(yīng)修改基金合同，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變
動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等
情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告
并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》“第九部分基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)，追求跟
投資目標(biāo)
蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證800自
投資范圍由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票
(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、
債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地
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方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、
可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資
產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資
業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不
低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）
的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約
需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人
在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的
指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏
離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。在條件允許的情況下，
本基金也可以適當(dāng)參與中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)所包含指數(shù)成份股以外的其
他個(gè)股（非標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股），以更好地跟蹤指數(shù)。如因指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管
理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
主要投資策略
當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)
整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流
動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低跟蹤
誤差。
本基金的投資策略主要包括：股票（含存托憑證）投資策略、債券投資
策略、股指期貨交易策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債
券投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的
指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>份額（S）或金額（M）/
費(fèi)用類別收取方式/費(fèi)率備注
持有期限（N）
N＜7日1.50%-
贖回費(fèi)
N≥7日0.00%-
注：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用--會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)--規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基
金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨等交易或結(jié)算費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)
其他費(fèi)用
用、相關(guān)賬戶開(kāi)戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用等。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不列入基金費(fèi)用。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)
險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)（包括指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、參與債券回
購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、參與存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)）、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為股票型基金，投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因投
資權(quán)益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率可能與整個(gè)股票市場(chǎng)的
平均回報(bào)率存在偏離。
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
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標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤
差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本
基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生跟蹤誤差。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤誤差。
5）由于基金應(yīng)對(duì)日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托
管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差。
6）其他因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。包括但不限于：因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟
蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%，但因標(biāo)
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)
可能發(fā)生較大偏離。
（6）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指
數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，
則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金
合同終止。投資人將面臨本基金轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
如發(fā)生標(biāo)的指數(shù)個(gè)別成份股停牌或交易限制，則組成該指數(shù)的成份股可能會(huì)發(fā)生改變，該等成
份股可能被剔除，此后也可能會(huì)有其它證券加入成為該指數(shù)的成份股。本基金可能因該成份股的交
易限制而無(wú)法完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股的變動(dòng)而買賣或調(diào)整基金持有的證券，基金投資組合回報(bào)或
會(huì)因此與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)發(fā)生偏差，存在跟蹤誤差偏離較大的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指
市場(chǎng)利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，利率波動(dòng)可能會(huì)影響資產(chǎn)支持證券收益。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是
指在交易對(duì)手有限的情況下，資產(chǎn)支持證券持有人將面臨無(wú)法在合理的時(shí)間內(nèi)以公允價(jià)格出售資產(chǎn)
支持證券而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的還款來(lái)源為基礎(chǔ)資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流，現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是
指由于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)發(fā)生偏差導(dǎo)致的資產(chǎn)支持證券本息無(wú)法按期或足額償還的風(fēng)險(xiǎn)。
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（10）參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)
債券回購(gòu)為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。債券回購(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)包
括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)指回購(gòu)交易中交易對(duì)手在回購(gòu)到期時(shí)，
不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金凈值損失的風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購(gòu)操作時(shí)，回
購(gòu)利率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及由于回購(gòu)操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)放
大的風(fēng)險(xiǎn)；而波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購(gòu)操作時(shí)，在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也對(duì)
基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大?；刭?gòu)比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露
程度也就越高，對(duì)基金凈值造成損失的可能性也就越大。
（11）參與存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
存托憑證由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。本基金
可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基
礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。
1）與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
a）存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同
于直接持有境外基礎(chǔ)證券，存托憑證與基礎(chǔ)證券所代表的權(quán)利在范圍和行使方式等方面的存在差異。
同時(shí)，存托憑證具有證券交易普遍存在的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
b）存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，包括但不限于存托憑證與
基礎(chǔ)證券轉(zhuǎn)換比例發(fā)生調(diào)整、發(fā)行主體和存托人可能對(duì)存托協(xié)議作出修改、更換存托人、更換托管
人、存托憑證主動(dòng)退市等。
c）存托憑證存續(xù)期間，對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券等財(cái)產(chǎn)可能出現(xiàn)被質(zhì)押、挪用、司法凍結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行等
情形，本基金可能存在失去應(yīng)有權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。
d）若存托憑證退市，本基金可能面臨存托人無(wú)法根據(jù)存托協(xié)議的約定賣出基礎(chǔ)證券、本基金持
有的存托憑證無(wú)法轉(zhuǎn)到境內(nèi)其他市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)交易或者轉(zhuǎn)讓、存托人無(wú)法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定
提供相應(yīng)服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)。
2）與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
a）境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人在境外注冊(cè)設(shè)立，適用境外注冊(cè)地公司法等法律法規(guī)的規(guī)定以及境外上
市地相關(guān)規(guī)則。本基金可能需要承擔(dān)跨境行使權(quán)利或者維護(hù)權(quán)利的成本和負(fù)擔(dān)。同時(shí)，本基金參與
存托憑證享有的權(quán)益可能受境外法律變化影響。
b）境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人可能僅在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行并上市較小規(guī)模的存托憑證，公司大部分或者絕
大部分的表決權(quán)由境外股東等持有；另外若發(fā)行人設(shè)置投票權(quán)差異安排的，投資者投票權(quán)利也可能
存在較大差異。本基金可能無(wú)法實(shí)際參與公司重大事務(wù)的決策。
c）境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人如果采用協(xié)議控制架構(gòu)，可能由于法律、政策變化帶來(lái)合規(guī)、經(jīng)營(yíng)等風(fēng)
險(xiǎn)，可能面臨對(duì)境內(nèi)實(shí)體運(yùn)營(yíng)企業(yè)重大依賴、協(xié)議控制架構(gòu)下相關(guān)主體違約等風(fēng)險(xiǎn)。
d）境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人決定分紅后，將有換匯、清算等程序，可能導(dǎo)致本基金取得分紅派息時(shí)
間較境外有所延遲。同時(shí)，延遲期間的匯率波動(dòng)，也可能導(dǎo)致本基金實(shí)際取得分紅派息與境外投資
者存在一定差異。分紅派息還可能因外匯管制、注冊(cè)地法規(guī)政策等發(fā)生延遲或稅費(fèi)。
e）本基金無(wú)法直接作為境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人境外注冊(cè)地或者境外上市地的投資者，依據(jù)當(dāng)?shù)胤?br/>律制度提起證券訴訟。
3）與境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
a）存托憑證和境外基礎(chǔ)證券分別在境內(nèi)和境外上市，由于境內(nèi)外市場(chǎng)的交易時(shí)差和交易制度的
差異，存托憑證的交易價(jià)格可能受到境外市場(chǎng)開(kāi)盤價(jià)或者收盤價(jià)的影響，從而出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
b）存托憑證首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格可能高于境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行價(jià)格或者二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格，境
外基礎(chǔ)證券的交易價(jià)格也可能因基本面變化、第三方研究報(bào)告觀點(diǎn)、境內(nèi)外交易機(jī)制差異、異常交
易情形、做空機(jī)制等出現(xiàn)較大波動(dòng)，影響境內(nèi)存托憑證價(jià)格；因境內(nèi)外市場(chǎng)股權(quán)登記日、除權(quán)除息
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日的不同，境內(nèi)外證券在除權(quán)除息日也可能出現(xiàn)較大價(jià)格差異。
c）在境內(nèi)法律及監(jiān)管政策允許的情況下，境外基礎(chǔ)證券可能轉(zhuǎn)移至境內(nèi)市場(chǎng)上市交易，或者公
司實(shí)施配股、非公開(kāi)發(fā)行、回購(gòu)等行為，從而增加或者減少境內(nèi)市場(chǎng)的存托憑證流通數(shù)量，可能引
起存托憑證交易價(jià)格波動(dòng)。
d）境內(nèi)外市場(chǎng)證券停復(fù)牌制度存在差異，存托憑證與境外基礎(chǔ)證券可能出現(xiàn)在一個(gè)市場(chǎng)正常交
易而在另一個(gè)市場(chǎng)實(shí)施停牌等現(xiàn)象。
（12）參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
1）杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。因股指期貨采用保證金交易制度而存在杠桿效應(yīng)，基金財(cái)產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大
的收益波動(dòng)。
2）股指期貨采用保證金交易、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算的制度。若行情朝相反的方向發(fā)展，可導(dǎo)致基金
的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證金，如果沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金將
面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）其他風(fēng)險(xiǎn)。本基金使用股指期貨的目的是套期保值。在使用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，
可能出現(xiàn)因股指期貨合約與合約標(biāo)的指數(shù)價(jià)差的波動(dòng)影響基金套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)。在需要將股指
期貨合約展期時(shí)，舊合約的平倉(cāng)價(jià)格與新合約的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格可能存在價(jià)差，本基金面臨展期風(fēng)險(xiǎn)。
（13）投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資科創(chuàng)板股票，本基金投資于科創(chuàng)板股票時(shí)，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交
易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）科創(chuàng)板上市公司股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板對(duì)個(gè)股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后
的前5個(gè)交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動(dòng)；
2）科創(chuàng)板上市公司退市的風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫
停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生不利影響；
3）科創(chuàng)板股票流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)。由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，整體活躍度可能弱
于A股其他板塊；科創(chuàng)板機(jī)構(gòu)投資者占比較大，股票存在一致性預(yù)期的可能性高于A股其他板塊，在
特殊時(shí)期存在基金交易成交等待時(shí)間較長(zhǎng)或無(wú)法成交的可能；
4）科創(chuàng)板上市公司所發(fā)行的股票，其商業(yè)模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，本
基金所持倉(cāng)的科創(chuàng)板股票股價(jià)存在同向波動(dòng)的可能，從而產(chǎn)生對(duì)基金凈值不利的影響等。
（14）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，融資業(yè)務(wù)除具有普通證券交易所具有
的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，基金財(cái)產(chǎn)可
能因此產(chǎn)生更大的收益波動(dòng)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)
險(xiǎn)；
2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的
風(fēng)險(xiǎn)；
3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；
4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、
業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
本基金的募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年5月29日證監(jiān)許可【2025】1148號(hào)文注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
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基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基
金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基
金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資人自行負(fù)擔(dān)。
基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商、
調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)蘇新基金官方網(wǎng)站[www.susingfund.com] [客服電話：4006228862]
《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證
券投資基金托管協(xié)議》、《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》、定期報(bào)告（包
括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告）、基金份額凈值、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式等其他重要資料。
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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