蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年6月27日
送出日期：2025年7月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
蘇新中證800自由現(xiàn)金流
基金簡稱基金代碼024624
指數
蘇新中證800自由現(xiàn)金流
下屬基金簡稱下屬基金代碼024624
指數A
基金管理人蘇新基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
-
金經理的日期基金經理林茂政
證券從業(yè)日期2019-07-01
其他若將來本基金管理人推出投資同一標的指數的交易型開放式指數基金
（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模
式運作并相應修改基金合同，且無需召開基金份額持有人大會審議。
未來若出現(xiàn)標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變
動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等
情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數，追求跟
投資目標
蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金的標的指數為：中證800自由現(xiàn)金流指數。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括中證800自
投資范圍由現(xiàn)金流指數的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票
(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、
債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地
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方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、
可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資
產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資
業(yè)務及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票（含存托憑證）的資產比例不
低于基金資產的90%,投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）
的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約
需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債
券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人
在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的
指數，實現(xiàn)基金投資目標。在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏
離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下，
本基金也可以適當參與中證800自由現(xiàn)金流指數所包含指數成份股以外的其
他個股（非標的指數成份股及備選成份股），以更好地跟蹤指數。如因指數
編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管
理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
主要投資策略
當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調
整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流
動性不足等情況發(fā)生時，基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化，盡量降低跟蹤
誤差。
本基金的投資策略主要包括：股票（含存托憑證）投資策略、債券投資
策略、股指期貨交易策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券與可交換債
券投資策略、參與轉融通證券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準中證800自由現(xiàn)金流指數收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
風險收益特征基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的
指數的表現(xiàn)，具有與標的指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
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三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>份額（S）或金額（M）/
費用類別收取方式/費率備注
持有期限（N）
M＜100萬元1.00%-
100萬元≤M＜200萬元0.60%-
認購費
200萬元≤M＜500萬元0.30%
M≥500萬元1,000元/筆
M＜100萬元1.20%-
100萬元≤M＜200萬元0.80%
申購費（前收費）
200萬元≤M＜500萬元0.40%
M≥500萬元1,000元/筆-
N＜7日1.50%-
贖回費
N≥7日0.00%-
注：投資人重復認購／申購，須按每次認購／申購所對應的費率檔次分別計費。
認購／申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等
各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用--會計師事務所
信息披露費--規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費、基
金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨等交易或結算費用、銀行匯劃費
其他費用
用、相關賬戶開戶費和賬戶維護費、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財產中列支的其他費用等。
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不列入基金費用。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術風
險、操作風險、本基金的特有風險（包括指數化投資風險、投資資產支持證券的風險、參與債券回
購的風險、參與存托憑證的風險、參與股指期貨交易的風險、投資科創(chuàng)板股票的風險、參與融資及
轉融通證券出借業(yè)務的風險）、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
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致的風險和其他風險等。
本基金的特有風險：
（1）本基金為股票型基金，投資于股票（含存托憑證）的資產比例不低于基金資產的90%，投
資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，因投資
權益類資產而面臨權益類資產市場的系統(tǒng)性風險和個股風險。
（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率可能與整個股票市場的
平均回報率存在偏離。
（3）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（4）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤
差控制未達約定目標：
1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。
2）由于標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化，使本
基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生跟蹤誤差。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而
產生跟蹤誤差。
5）由于基金應對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托
管費等費用的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤誤差。
6）其他因素產生的跟蹤誤差。包括但不限于：因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟
蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標
的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數價格走勢
可能發(fā)生較大偏離。
（6）標的指數值計算出錯的風險
盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指
數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數值進行投資決策，
則可能導致?lián)p失。
（7）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停
止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會
報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集
基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金
合同終止。投資人將面臨本基金轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制
機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌的風險
如發(fā)生標的指數個別成份股停牌或交易限制，則組成該指數的成份股可能會發(fā)生改變，該等成
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份股可能被剔除，此后也可能會有其它證券加入成為該指數的成份股。本基金可能因該成份股的交
易限制而無法完全按照標的指數成份股的變動而買賣或調整基金持有的證券，基金投資組合回報或
會因此與標的指數回報發(fā)生偏差，存在跟蹤誤差偏離較大的風險。
（9）投資資產支持證券的風險
本基金投資資產支持證券，可能面臨利率風險、流動性風險、現(xiàn)金流預測風險。利率風險是指
市場利率將隨宏觀經濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響資產支持證券收益。流動性風險是
指在交易對手有限的情況下，資產支持證券持有人將面臨無法在合理的時間內以公允價格出售資產
支持證券而遭受損失的風險。資產支持證券的還款來源為基礎資產未來現(xiàn)金流，現(xiàn)金流預測風險是
指由于對基礎資產的現(xiàn)金流預測發(fā)生偏差導致的資產支持證券本息無法按期或足額償還的風險。
（10）參與債券回購的風險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回購的主要風險包
括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險指回購交易中交易對手在回購到期時，
不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回
購利率大于債券投資收益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放
大的風險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，也對
基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金組合的風險將會加大。回購比例越高，風險暴露
程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。
（11）參與存托憑證的風險
存托憑證由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中國境內發(fā)行，代表境外基礎證券權益。本基金
可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基
礎證券、境外基礎證券的發(fā)行人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。
1）與存托憑證相關的風險
a）存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當，但并不能等同
于直接持有境外基礎證券，存托憑證與基礎證券所代表的權利在范圍和行使方式等方面的存在差異。
同時，存托憑證具有證券交易普遍存在的宏觀經濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險。
b）存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項目內容可能發(fā)生重大、實質變化，包括但不限于存托憑證與
基礎證券轉換比例發(fā)生調整、發(fā)行主體和存托人可能對存托協(xié)議作出修改、更換存托人、更換托管
人、存托憑證主動退市等。
c）存托憑證存續(xù)期間，對應的基礎證券等財產可能出現(xiàn)被質押、挪用、司法凍結、強制執(zhí)行等
情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。
d）若存托憑證退市，本基金可能面臨存托人無法根據存托協(xié)議的約定賣出基礎證券、本基金持
有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、存托人無法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定
提供相應服務等風險。
2）與存托憑證的境外基礎證券發(fā)行人相關的風險
a）境外基礎證券發(fā)行人在境外注冊設立，適用境外注冊地公司法等法律法規(guī)的規(guī)定以及境外上
市地相關規(guī)則。本基金可能需要承擔跨境行使權利或者維護權利的成本和負擔。同時，本基金參與
存托憑證享有的權益可能受境外法律變化影響。
b）境外基礎證券發(fā)行人可能僅在境內市場發(fā)行并上市較小規(guī)模的存托憑證，公司大部分或者絕
大部分的表決權由境外股東等持有；另外若發(fā)行人設置投票權差異安排的，投資者投票權利也可能
存在較大差異。本基金可能無法實際參與公司重大事務的決策。
c）境外基礎證券發(fā)行人如果采用協(xié)議控制架構，可能由于法律、政策變化帶來合規(guī)、經營等風
險，可能面臨對境內實體運營企業(yè)重大依賴、協(xié)議控制架構下相關主體違約等風險。
d）境外基礎證券發(fā)行人決定分紅后，將有換匯、清算等程序，可能導致本基金取得分紅派息時
間較境外有所延遲。同時，延遲期間的匯率波動，也可能導致本基金實際取得分紅派息與境外投資
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者存在一定差異。分紅派息還可能因外匯管制、注冊地法規(guī)政策等發(fā)生延遲或稅費。
e）本基金無法直接作為境外基礎證券發(fā)行人境外注冊地或者境外上市地的投資者，依據當地法
律制度提起證券訴訟。
3）與境內外交易機制相關的風險
a）存托憑證和境外基礎證券分別在境內和境外上市，由于境內外市場的交易時差和交易制度的
差異，存托憑證的交易價格可能受到境外市場開盤價或者收盤價的影響，從而出現(xiàn)大幅波動。
b）存托憑證首次公開發(fā)行的價格可能高于境外基礎證券的發(fā)行價格或者二級市場交易價格，境
外基礎證券的交易價格也可能因基本面變化、第三方研究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交
易情形、做空機制等出現(xiàn)較大波動，影響境內存托憑證價格；因境內外市場股權登記日、除權除息
日的不同，境內外證券在除權除息日也可能出現(xiàn)較大價格差異。
c）在境內法律及監(jiān)管政策允許的情況下，境外基礎證券可能轉移至境內市場上市交易，或者公
司實施配股、非公開發(fā)行、回購等行為，從而增加或者減少境內市場的存托憑證流通數量，可能引
起存托憑證交易價格波動。
d）境內外市場證券停復牌制度存在差異，存托憑證與境外基礎證券可能出現(xiàn)在一個市場正常交
易而在另一個市場實施停牌等現(xiàn)象。
（12）參與股指期貨交易的風險
1）杠桿性風險。因股指期貨采用保證金交易制度而存在杠桿效應，基金財產可能因此產生更大
的收益波動。
2）股指期貨采用保證金交易、每日無負債結算的制度。若行情朝相反的方向發(fā)展，可導致基金
的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證金，如果沒有在規(guī)定時間內補足保證金將
面臨被強制平倉的風險。
3）其他風險。本基金使用股指期貨的目的是套期保值。在使用股指期貨對沖市場風險的過程中，
可能出現(xiàn)因股指期貨合約與合約標的指數價差的波動影響基金套期保值效果的風險。在需要將股指
期貨合約展期時，舊合約的平倉價格與新合約的開倉價格可能存在價差，本基金面臨展期風險。
（13）投資科創(chuàng)板股票的風險
本基金可投資科創(chuàng)板股票，本基金投資于科創(chuàng)板股票時，會面臨因投資標的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：
1）科創(chuàng)板上市公司股價波動較大的風險?？苿?chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后
的前5個交易日不設置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動；
2）科創(chuàng)板上市公司退市的風險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴格退市標準，且不再設置暫
停上市、恢復上市和重新上市環(huán)節(jié)，可能會對基金凈值產生不利影響；
3）科創(chuàng)板股票流動性較差的風險。由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，整體活躍度可能弱
于A股其他板塊；科創(chuàng)板機構投資者占比較大，股票存在一致性預期的可能性高于A股其他板塊，在
特殊時期存在基金交易成交等待時間較長或無法成交的可能；
4）科創(chuàng)板上市公司所發(fā)行的股票，其商業(yè)模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，本
基金所持倉的科創(chuàng)板股票股價存在同向波動的可能，從而產生對基金凈值不利的影響等。
（14）參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務，融資業(yè)務除具有普通證券交易所具有
的政策風險、市場風險、違約風險、系統(tǒng)風險等各種風險外，因融資業(yè)務的杠桿效應，基金財產可
能因此產生更大的收益波動。
本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風
險；
2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的
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風險；
3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、
業(yè)務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
（二）重要提示
本基金的募集申請經中國證監(jiān)會2025年5月29日證監(jiān)許可【2025】1148號文注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基
金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基
金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負擔。
基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商、
調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據該會當時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見蘇新基金官方網站[www.susingfund.com] [客服電話：4006228862]
《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金基金合同》、《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證
券投資基金托管協(xié)議》、《蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數型證券投資基金招募說明書》、定期報告（包
括基金季度報告、中期報告和年度報告）、基金份額凈值、基金銷售機構及聯(lián)系方式等其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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