中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期： 2025 年 5 月 30 日
送出日期： 2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募說明書的一部分。
作出投資決定前， 請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐國證消費電子主題指數(shù)
發(fā)起 基金代碼 022643
下屬基金簡稱 中歐國證消費電子主題指數(shù)
發(fā)起 A 下屬基金交易代碼 022643
下屬基金簡稱 中歐國證消費電子主題指數(shù)
發(fā)起 C 下屬基金交易代碼 022644
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 上市交易所及上市日
期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋巍巍
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期 2024 年 12 月 10 日
證券從業(yè)日期 2016 年 7 月 21 日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日）， 若基金資產(chǎn)凈值低于
2 億元， 基金合同應(yīng)當終止， 且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。 若屆
時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化， 上述終止規(guī)定被取消、 更改或補充， 則本
基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的， 連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的， 基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披
露； 連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)前述情形的， 本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行
基金財產(chǎn)清算并終止， 而無須召開基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定時， 從其規(guī)定。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、 監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、 指數(shù)編制機
構(gòu)退出等情形， 基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案， 如轉(zhuǎn)換運作方式、 與其他基金合并或者終止基金合同等， 并在 6 個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決， 基金份額持有人大會未成功召開或就上述事
項表決未通過的， 基金合同終止。
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF）， 在不改變本中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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基金投資目標的前提下， 本基金可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。 該聯(lián)接基金將其絕大部
分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的 ETF， 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)， 追求跟蹤偏離
度和跟蹤誤差的最小化。 以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金
合同， 但不需召開基金份額持有人大會審議。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》 "基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤業(yè)績比較基準， 追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為國證消費電子主題指數(shù)。
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（ 含存托憑證）、 除標的指數(shù)成份
股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、 科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行
上市的股票）、 存托憑證、 港股通標的股票、 債券（包括國債、 地方政府債、 政府支持
機構(gòu)債、 金融債、 企業(yè)債、 公司債、 央行票據(jù)、 中期票據(jù)、 短期融資券、 超短期融資券、
可轉(zhuǎn)換債券、 可交換債券、 公開發(fā)行的次級債、 分離交易可轉(zhuǎn)債等）、 資產(chǎn)支持證券、
債券回購、 銀行存款、 同業(yè)存單、 現(xiàn)金、 衍生工具（包括國債期貨、 股指期貨、 股票期
權(quán)）、 以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種， 基金管理人在履行適當程序后， 可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 90%， 投資于標的指數(shù)成份股及備選成
份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%， 投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資
產(chǎn)的 10%； 每個交易日日終， 在扣除股指期貨、 國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易
保證金后， 本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、 存出保
證金、 應(yīng)收申購款等） 或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制， 基金管理人在履行適當程序
后， 可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、 資產(chǎn)配置策略
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 90%， 投資于標的指數(shù)成份股及備選成
份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%， 投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資
產(chǎn)的 10%； 每個交易日日終， 在扣除股指期貨、 國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易
保證金后， 本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、 存出保
證金、 應(yīng)收申購款等） 或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 基金管理人將綜合考慮市場
情況、 基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素， 確定股票、 債券等資產(chǎn)的具體配
置比例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)， 年化跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍， 基金
管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中， 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險， 且指數(shù)編制機
構(gòu)暫未作出調(diào)整的， 基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則， 履行內(nèi)部決
策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。
2、 股票投資策略中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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本基金主要采取完全復制法， 即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合， 并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 但在因特殊情形導致
基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時， 基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的
其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合， 以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 特殊情形
包括但不限于： （1） 法律法規(guī)的限制； （2） 標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足； （3） 標的
指數(shù)的成份股票長期停牌； （4） 標的指數(shù)成份股進行配股、 增發(fā)或被吸收合并； （5） 標
的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息； （6） 指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整； （7） 標的指數(shù)編制方法
發(fā)生變化； （8） 其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的
指數(shù)的合理原因等。
3、 港股通標的股票投資策略
在特殊情況下， 本基金將少量投資于港股通標的股票以進行替代復制。 對于同時有 A 股、
H 股的指數(shù)成份公司， 如果該公司 A 股長期停牌， 組合無法買入該股票時， 可以買入該
公司 H 股進行替代。
4、 存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證， 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、 行業(yè)景氣度、 公司競爭優(yōu)勢、
公司治理結(jié)構(gòu)、 估值水平等因素的分析判斷， 選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
業(yè)績比較基準 國證消費電子主題指數(shù)收益率× 95%+銀行活期存款利率（稅后） × 5%
風險收益特征
本基金屬于股票型基金， 其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、 債券型基金與貨
幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金， 主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)， 具有與標
的指數(shù)相似的風險收益特征。
本基金如果投資港股通標的股票， 還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、 投資標的、 市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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注： 基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
注： 基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、 投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起 A
費用類型 份額（S） 或金額（M）
/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<500 萬 1.00%
M≥500 萬 1,000 元/筆
贖回費
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外） 申購本基
金 A 類基金份額的情形， 通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
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費用類型 份額（S） 或金額（M）
/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
申購費
本基金 C 類基金份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費
中歐國證消費電
子主題指數(shù)發(fā)起
C
0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 18,000.00 元 會計師事務(wù)所
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注： 1.年費用金額為基金整體承擔費用， 非單個份額類別費用， 且年金額為預(yù)估值， 最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、 基金等產(chǎn)生的費用和稅負， 按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。 投資者可能損失投資本金。
投資有風險， 投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》 等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、 政策風險， 2、 利率風險， 3、 信用風險， 4、 通貨膨脹風險， 5、 再投資風險， 6、 法律風險；
-管理風險；
-流動性風險；
-其它風險；
-特有風險
1、 指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%， 業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指
數(shù)的波動而波動； 同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位， 在股票市場下跌的過程中， 可能面臨
基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
（1） 標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能代表整個股票市場。 標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能
存在偏離。
（2） 標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、 經(jīng)濟因素、 上市公司經(jīng)營狀況、 投資人心理和交易制度等
各種因素的影響而波動， 導致指數(shù)波動， 從而使基金收益水平發(fā)生變化， 產(chǎn)生風險。
（3） 部分成份股權(quán)重較大的風險中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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根據(jù)本基金標的指數(shù)編制方案， 存在個別成份股權(quán)重較大、 集中度較高的情況， 可能使基金面臨較大
波動風險或流動性風險。
（4） 基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績比較基準收益率發(fā)生偏離：
1） 標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法， 使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
2） 標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、 增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化， 使本基金在相應(yīng)
的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3） 成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、 送配等所獲收益導致基金收益率偏離業(yè)績比較基準收益率， 從而產(chǎn)生跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
4） 由于成份股摘牌或流動性差等因素， 基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度
和跟蹤誤差。
5） 基金投資過程中的證券交易成本， 以及基金管理費和托管費等， 可能導致本基金在跟蹤業(yè)績比較基
準時產(chǎn)生收益上的偏離。
6） 在本基金指數(shù)化投資過程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟蹤標的指數(shù)的水平、 技術(shù)手段、 買入
賣出的時機選擇等， 都會對本基金的收益產(chǎn)生影響， 從而影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
7） 基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
8） 特殊情況下， 如果本基金采取成份股替代策略， 基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導致基金
收益率與業(yè)績比較基準收益率產(chǎn)生偏離。
9） 其他因素產(chǎn)生的偏離。 如因受到最低買入股數(shù)的限制， 基金投資組合中個別股票的持有比例與標的
指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同； 因缺乏賣空、 對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大； 因基
金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動； 因基金分紅帶來的證券買賣價格波動、 證券交易成本、 基金倉位變動等；
因指數(shù)編制機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等， 由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（5） 跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)， 年化跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)， 但因標的指
數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍， 本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較
大偏離。
（6） 標的指數(shù)值計算出錯的風險
盡管指數(shù)編制機構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性， 但不對此作任何保證， 亦不因指數(shù)的任
何錯誤對任何人負責。 因此， 如果標的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤， 投資人參考指數(shù)值進行投資決策， 則可能導致?lián)p
失。
（7） 指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護， 未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護， 本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案， 如轉(zhuǎn)換運作方式、 與其他基金合并或者終止基金合同等， 并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會進行表決， 基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的， 基金合同終止。 投資人將面
臨轉(zhuǎn)換運作方式、 與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間， 基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作， 該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異， 影響投資收益。
（8） 標的指數(shù)編制方案帶來的風險
本基金標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護， 指數(shù)編制機構(gòu)有權(quán)停止編制標的指數(shù)、 變更標的
指數(shù)編制方案。 而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建， 其表征性與可投資性可能存
在不成熟或不完備之處。
當指數(shù)編制機構(gòu)變更標的指數(shù)編制方案， 導致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整， 基金管理人需調(diào)整投中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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資組合， 從而可能增加基金運作難度、 跟蹤誤差和組合調(diào)整的風險與成本， 并可能導致基金風險收益特征
發(fā)生較大變化； 此外， 當市場環(huán)境發(fā)生變化， 但指數(shù)編制機構(gòu)未能及時對指數(shù)編制方案進行調(diào)整時， 可能
導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異， 從而影響投資收益。 投資人需關(guān)注并承擔上述風險， 謹慎
作出投資決策。
（9） 標的指數(shù)變更的風險
如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形， 本基金將變更標的指數(shù)。 基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變， 投資組
合將隨之調(diào)整， 基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致， 投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險。
（10） 成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌， 發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險： 1） 基金可能
因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。 2） 在極端情況下， 標的指數(shù)成份股可能大面
積停牌， 基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項， 由此基金管理人可能根據(jù)基金
合同的約定采取暫停贖回的措施， 投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（11） 成份股退市的風險
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險， 且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的， 基金管理人將按
照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則， 綜合考慮成份股的退市風險、 其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影
響， 據(jù)此制定成份股替代策略， 并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
2、 本基金可參與股指期貨交易。 股指期貨采用保證金交易制度， 由于保證金交易具有杠桿性， 當出現(xiàn)
不利行情時， 微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。 同時， 股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金， 按規(guī)定將被強制平倉， 可能給基金凈值帶來重大損失。
3、 本基金可投資股票期權(quán)。 股票期權(quán)作為一種金融衍生品， 具備一些特有的風險點。 投資股票期權(quán)所
面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險； 衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)
生的流動性風險； 衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風險； 無法及時籌措資
金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險； 交易對手不愿或無法履行契約
而產(chǎn)生的信用風險； 以及各類操作風險。
4、 本基金可參與國債期貨交易。 國債期貨交易采用保證金交易方式， 基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措
資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。 同時， 該潛在損失可能成倍放大，
具有杠桿性風險。 另外， 國債期貨在對沖市場風險的使用過程中， 基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約
標的價格波動不一致而面臨基差風險。
5、 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。 基金管理人本著謹慎和控制風險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資， 但仍
或面臨信用風險、 利率風險、 提前償付風險、 操作風險， 所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約， 或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、 市場利率波動導致證券價格下降， 造成基金財產(chǎn)損失。 受資產(chǎn)支持證券市
場規(guī)模及交易活躍程度的影響， 資產(chǎn)支持證券存在一定的流動性風險。
6、 港股交易失敗風險： 港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。 在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段， 當日
額度使用完畢的， 新增的買單申報將面臨失敗的風險； 在聯(lián)交所持續(xù)交易時段， 當日額度使用完畢的， 當
日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
7、 匯率風險： 本基金可投資港股通標的股票， 在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率， 并不等于最終結(jié)算匯率。 港股通交易日日終， 中國證券登記結(jié)算有限責任公司進行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易， 確定交易實際適用的結(jié)算匯率。 故本基金投資面臨匯率風險， 匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失。
8、 境外市場的風險。
（1） 本基金可通過“港股通機制” 投資于香港市場， 在市場進入、 投資額度、 可投資對象、 稅務(wù)政策
等方面都有一定的限制， 而且此類限制可能會不斷調(diào)整， 這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當
地市場造成障礙， 從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2） 香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場規(guī)則， 此外， 在港股通機制下參與香港股票投資還將面臨中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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包括但不限于如下特殊風險：
1） 港股市場股價波動較大的風險： 香港市場證券實行 T+0 回轉(zhuǎn)交易， 且對個股交易價格并無漲跌幅上
下限的規(guī)定， 因此港股可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價波動；
2） 港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險： 只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日才可進行港股通交易，
因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及時賣出， 可能帶來一定的流動性風
險；
3） 香港出現(xiàn)臺風、 黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時， 聯(lián)交所將可能停市， 投資者將面臨在停市
期間無法進行港股通交易的風險； 出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時， 內(nèi)地證
券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)， 投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法
進行港股通交易的風險；
4） 投資者因港股通股票權(quán)益分派、 轉(zhuǎn)換、 上市公司被收購等情形或者異常情況， 所取得的港股通股票
以外的聯(lián)交所上市證券， 只能通過港股通賣出， 但不得買入， 內(nèi)地證券交易所另有規(guī)定的除外； 因港股通
股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認購權(quán)利在聯(lián)交所上市的， 可以通過港股通賣出，
但不得行權(quán)； 因港股通股票權(quán)益分派、 轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券， 可以享有
相關(guān)權(quán)益， 但不得通過港股通買入或賣出；
5） 代理投票。 由于中國證券登記結(jié)算有限責任公司是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，
中國證券登記結(jié)算有限責任公司對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束； 投票沒有權(quán)益
登記日的， 以投票截止日的持有作為計算基準； 投票數(shù)量超出持有數(shù)量的， 按照比例分配持有基數(shù)。
9、 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化， 選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股， 基金資產(chǎn)并非必然投資港股， 存在不對港股進行投資的可能。
10、 科創(chuàng)板的投資風險
（1） 流動性風險。 科創(chuàng)板投資者門檻較高， 流動性可能弱于 A 股其他板塊， 且機構(gòu)投資者可能在特定
階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期， 存在基金持有股票無法正常成交的風險。
（2） 退市風險。 科創(chuàng)板執(zhí)行比 A 股其他板塊更為嚴格的退市標準， 且不再設(shè)置暫停上市、 恢復上市和
重新上市環(huán)節(jié)， 上市公司退市風險更大， 可能給基金凈值帶來不利影響。
（3） 投資集中風險。 因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)， 其商業(yè)模式、 盈利風險、 業(yè)績波動
等特征較為相似， 基金難以通過分散投資降低投資風險， 若股票價格同向波動， 將引起基金凈值波動。
11、 基金無法存續(xù)的風險
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的， 連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的， 本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，
而無須召開基金份額持有人大會。 因而， 本基金存在著無法存續(xù)的風險。
12、 融資業(yè)務(wù)的主要風險
（1） 市場風險
1） 可能放大投資損失的風險： 融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)， 它在放大投資收益的同時也必然放大投資風險。
將股票作為擔保品進行融資交易時， 既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險， 又得承擔融資買入股票
帶來的風險， 同時還須支付相應(yīng)的利息和費用， 由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。
2） 利率變動帶來的成本加大風險： 在從事融資交易期間， 如中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率調(diào)
高， 證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率， 投資成本也因為利率的上調(diào)而增加， 將面臨融資成本增加的風險。
3） 強制平倉風險： 融資交易中， 投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系外， 還存在著較
為復雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系， 以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔保關(guān)系。 證券公司為保護自身債權(quán)， 對投
資組合信用賬戶的資產(chǎn)負債情況實時監(jiān)控， 在一定條件下可以對投資組合擔保資產(chǎn)執(zhí)行強制平倉,且平倉的
品種、 數(shù)量、 價格、 時機將不受投資組合的控制， 平倉的數(shù)額可能超過全部負債， 由此給投資組合帶來損
失。
4） 外部監(jiān)管風險： 在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風險時， 監(jiān)管部門、 證券交易所和證券公司中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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都將可能對融資交易采取相應(yīng)措施， 例如提高融資保證金比例、 維持擔保比例和強制平倉的條件等， 以維
護市場平穩(wěn)運行。 這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)降低、 甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態(tài)等
潛在損失。
（2） 流動性風險
融資業(yè)務(wù)的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務(wù)， 或上市證券價格波動導致?lián)Ｎ?br/>價值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔保比例， 且不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的
風險。
（3） 信用風險
信用風險主要指交易對手違約產(chǎn)生的風險。 一方面， 如果證券公司沒有按照融資合同的要求履行義務(wù)
可能帶來風險； 另一方面， 若在從事融資交易期間， 證券公司融資業(yè)務(wù)資格、 融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或
被暫停， 證券公司可能無法履約， 則投資組合可能會面臨一定的風險。
13、 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)， 可能存在轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特
有風險， 包括但不限于以下風險：
（1） 流動性風險
面對大額贖回時， 可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、 支付贖回款項的風險；
（2） 信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、 無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風險；
（3） 市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。
14、 存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證， 存托憑證是由存托人簽發(fā)、 以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行， 代表境外基
礎(chǔ)證券權(quán)益。 存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當， 但并不能等同
于直接持有境外基礎(chǔ)證券。 投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、 上市公司治理結(jié)構(gòu)、
股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風險。 在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務(wù)及可能受到的
限制， 應(yīng)當關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟風險、 政策風險、 市場風險、 不可抗力風險等。
15、 基金轉(zhuǎn)型的風險
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF） ， 在不改變本基金投資目標的
前提下， 本基金可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。 該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)
的 ETF， 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)， 追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托
管人協(xié)商一致后修改基金合同， 但不需召開基金份額持有人大會審議。 因此， 本基金存在自動轉(zhuǎn)型的風險。
16、 發(fā)起式基金的特有風險
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日） ， 若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元， 基金
合同應(yīng)當終止， 且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。 故投資者還可能面臨本基金自動終止的
風險。
-本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊， 并不表明其對本基金的投資價值、 市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷
或保證， 也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、 誠實信用、 謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)， 但不保證投資于本基金
一定盈利， 也不保證最低收益。
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額， 即成為本基金的基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的， 基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新， 其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。 因此， 本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后， 如需及時、 準確中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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獲取基金的相關(guān)信息， 敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意， 因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議， 除經(jīng)友好協(xié)商、 調(diào)解可以解決
的， 應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會， 根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁， 仲裁的地點在上海市，
仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力， 除非仲裁裁決另有規(guī)定， 仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間， 基金管理人、 基金托管人應(yīng)恪守各自的職責， 繼續(xù)忠實、 勤勉、 盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)， 維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的， 不包括香港、 澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律） 管轄并從
其解釋。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話： 400-700-9700]
1、 《中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、 定期報告， 包括基金季度報告、 中期報告和年度報告
3、 基金份額凈值
4、 基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、 其他重要資料
六、 其他情況說明
無
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