廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和
ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年6月5日
送出日期:2025年6月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳
基金簡稱基金代碼016897
中和ETF發(fā)起式聯(lián)接
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳
下屬基金簡稱下屬基金代碼016898
中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日2023-03-28
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2023-03-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陸志明
證券從業(yè)日期1999-05-01
本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣,
基金合同自動終止,無需再召開基金份額持有人大會審議決定。若屆
時(shí)的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化,上述終止規(guī)定被取消、更改或
補(bǔ)充時(shí),則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基
金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形
的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同并及時(shí)通知基金托管人,并按照基
其他金合同的約定程序進(jìn)行清算,不需要召開基金份額持有人大會進(jìn)行表
決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,
與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額
持有人大會進(jìn)行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)
表決未通過的,本基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏
投資目標(biāo)
離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑
證)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量
投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托
憑證)、銀行存款、債券、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支
持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的
其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF
為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在
投資范圍
履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以
內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人
在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。
具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、目標(biāo)ETF投資策略;3、股票投資策
主要投資策略略;4、存托憑證投資策略;5、債券投資策略;6、金融衍生品投資策
略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略;8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%。
本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)
所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注:詳見《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募
說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注:1、本基金份額成立當(dāng)年(2023年)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算,未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限(N)
本基金C類
申購費(fèi)(前收費(fèi))--份額無申購
費(fèi)
贖回費(fèi)N
N≥7日-
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用10,000.00會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)0.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用,以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除;
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.00%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
(2)基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在以及其它因素,使基
金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(3)成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案,存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況,可能使
基金面臨較大波動風(fēng)險(xiǎn)或流動性風(fēng)險(xiǎn)。
(4)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí),基金可能因無法
及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
(5)指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)法律法規(guī)的要求,在指數(shù)基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退
市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對負(fù)面事件及其影響,以
及對指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時(shí)調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相
關(guān)成份股,進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差,甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
(6)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定,如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形,基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者
合法權(quán)益的原則,變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更,本基金的投資組合將相應(yīng)
進(jìn)行調(diào)整。屆時(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可能發(fā)生變化,且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和
機(jī)會成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
(7)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù),未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù),本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合
并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決,基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的,本基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作,該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,
影響投資收益。
(8)投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為ETF聯(lián)接基金,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的90%,投資標(biāo)
的單一且過分集中有可能會給本基金帶來風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),目標(biāo)ETF面臨的諸如管理風(fēng)險(xiǎn)與操作
風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等,可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
(9)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于廣發(fā)中證上海環(huán)
交所碳中和ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),
年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超
過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
(10)本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全
一致,產(chǎn)生差異的原因主要包括:1)現(xiàn)金投資比例要求,目標(biāo)ETF沒有現(xiàn)金投資比例的要
求,可以將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn);而本基金作為普通的開放
式基金,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,仍需
將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;2)申購贖
回的影響,目標(biāo)ETF采取實(shí)物申贖的方式,申購贖回對基金凈值影響較小;而本基金申贖采
取現(xiàn)金方式,不僅大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊,而且本基金為應(yīng)對投資者以現(xiàn)
金方式申贖而進(jìn)行的證券交易需支付一定的手續(xù)費(fèi),該類費(fèi)用將影響本基金相對于目標(biāo)ETF
的業(yè)績表現(xiàn)。
(11)本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣,基金合同
自動終止;基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,
并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算,不需要召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。投資者將
面臨觸及上述事件導(dǎo)致基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
(12)本基金可投資于股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等特定品種,將
面臨投資上述品種所產(chǎn)生特定的風(fēng)險(xiǎn),可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
(1)市場風(fēng)險(xiǎn);(2)管理風(fēng)險(xiǎn);(3)流動性風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征
表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對基金合同有爭議的,爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站[www.gffunds.com.cn][客服電話:95105828或
020-83936999]
(1)《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金
合同》
(2)《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管
協(xié)議》
(3)《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募
說明書》
(4)定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(5)基金份額凈值
(6)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(7)其他重要資料