廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的
招募說(shuō)明書(shū)
基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人:招商銀行股份有限公司
時(shí)間:二〇二五年六月
【重要提示】
1、本基金于2022年9月26日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2022】2274號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。
本基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本
基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
2、本基金是廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(即“目標(biāo)ETF”,
以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF”)的聯(lián)接基金,基金財(cái)產(chǎn)以間接或直接的方式投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。為緊密追蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn),本基金投資于目標(biāo)ETF
的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。因此,長(zhǎng)期來(lái)看,本
基金具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,凈值會(huì)隨著標(biāo)
的指數(shù)和廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF凈值的變化而波動(dòng)。
本基金與目標(biāo)ETF在投資方法、交易方式和業(yè)績(jī)表現(xiàn)等方面存在著聯(lián)系和區(qū)別。本基金
對(duì)目標(biāo)ETF的投資比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資標(biāo)
的單一且過(guò)分集中有可能會(huì)給本基金帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人擬認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金
合同》和《基金產(chǎn)品資料概要》,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,注意本基金法律文件
風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn),充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)
承受能力,并對(duì)于認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金
管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資人作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣,基金合同自動(dòng)終止。
本基金《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣的情形,基金合同將自動(dòng)終止。
本基金為指數(shù)基金,投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù),指數(shù)具體情況如下:
(1)指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱:中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)
指數(shù)簡(jiǎn)稱:SEEE碳中和
英文名稱:CSISEEE Carbon Neutral Index
英文簡(jiǎn)稱:SEEE Carbon Neutral
指數(shù)代碼:931755
(2)指數(shù)基日和基點(diǎn)
該指數(shù)以2017年6月30日為基日,以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。
(3)樣本選取方法
1)樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2)可投資性篩選
流動(dòng)性要求:過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3)選樣方法
①對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券,在各中證一級(jí)行業(yè)內(nèi)剔除中證ESG得
分位于后10%的證券;
②從剩余證券中,選取深度低碳和高碳減排兩大領(lǐng)域的上市公司證券作為待選樣本;
?深度低碳領(lǐng)域:清潔能源與儲(chǔ)能、綠色交通、減碳和固碳技術(shù)等;
?高碳減排領(lǐng)域:火電、鋼鐵、建材、有色金屬、化工、建筑等;
③基于碳中和行業(yè)減排模型,計(jì)算深度低碳領(lǐng)域碳中和貢獻(xiàn)度和高碳減排領(lǐng)域碳中和
貢獻(xiàn)度;
根據(jù)上述兩大領(lǐng)域碳中和貢獻(xiàn)度得分,分配指數(shù)深度低碳領(lǐng)域樣本數(shù)量和高碳減排領(lǐng)
域樣本數(shù)量:
在兩大領(lǐng)域中,分別按向下取整原則平均分配各子領(lǐng)域樣本數(shù)量,并做進(jìn)一步調(diào)整使得
兩大領(lǐng)域獲配樣本數(shù)量維持與不變;
④對(duì)深度低碳領(lǐng)域的待選樣本,在各子領(lǐng)域中分別按過(guò)去一年日均總市值由高到低排名
選取對(duì)應(yīng)數(shù)量樣本;對(duì)高碳減排領(lǐng)域的待選樣本,在各子領(lǐng)域中分別按上海環(huán)交所上市公司
碳減排綜合評(píng)分由高到低排名選取對(duì)應(yīng)數(shù)量樣本。合計(jì)選取100只證券作為指數(shù)樣本。
(4)指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式為:
其中,調(diào)整市值=∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)
修正方法參見(jiàn)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間,以使單個(gè)樣本權(quán)重不超過(guò)10%,
深度低碳領(lǐng)域權(quán)重為,高碳減排領(lǐng)域權(quán)重為。
(5)指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1)定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次,樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的
下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整,調(diào)整時(shí)間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實(shí)施時(shí)間相同。在下一
個(gè)定期調(diào)整日前,權(quán)重因子一般固定不變。
2)臨時(shí)調(diào)整
特殊情況下將對(duì)指數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本退市時(shí),將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購(gòu)、合并、分拆等情形的處理,參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。
4、標(biāo)的指數(shù)信息查詢途徑
投資者可通過(guò)標(biāo)的指數(shù)的編制機(jī)構(gòu)中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)(www.csindex.com.cn)查詢標(biāo)
的指數(shù)的詳細(xì)信息。
本次更新的招募說(shuō)明書(shū)主要對(duì)基金管理人、基金托管人、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、凈值表現(xiàn)、其他應(yīng)
披露事項(xiàng)等信息進(jìn)行修訂,更新內(nèi)容截止日為2025年6月5日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截
止日為2025年3月31日(本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
目錄
第一部分緒言..........................................................1
第二部分釋義..........................................................2
第三部分基金管理人....................................................7
第四部分基金托管人...................................................16
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).................................................23
第六部分基金的募集...................................................25
第七部分基金合同的生效...............................................26
第八部分基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換....................................27
第九部分基金的投資...................................................38
第十部分基金的業(yè)績(jī)...................................................50
第十一部分基金的財(cái)產(chǎn).................................................53
第十二部分基金資產(chǎn)的估值.............................................54
第十三部分基金的收益與分配............................................61
第十四部分基金費(fèi)用與稅收.............................................63
第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)............................................66
第十六部分基金的側(cè)袋機(jī)制.............................................67
第十七部分基金的信息披露.............................................69
第十八部分風(fēng)險(xiǎn)揭示...................................................76
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算........................83
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................85
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................................101
第二十二部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)...................................117
第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)...........................................119
第二十四部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式.................................120
第二十五部分備查文件................................................121
第一部分緒言
《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”或“本招募說(shuō)明書(shū)”)依照《中華人民共和
國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)
稱“《信息披露辦法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以
下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指
數(shù)基金指引》以及《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)編寫(xiě)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,
并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
(以下簡(jiǎn)稱“基金”或“本基金”)是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。
本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息,或
對(duì)本招募說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě),并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以
下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)。基金合同是約定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)
的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本
基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?;鹜顿Y人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說(shuō)明書(shū)中,除非文義另有所指,下列詞語(yǔ)具有以下含義:
1、招募說(shuō)明書(shū):指《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
2、基金或本基金:廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金
3、基金管理人:指廣發(fā)基金管理有限公司
4、基金托管人:指招商銀行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同:指《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、托管協(xié)議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂
和補(bǔ)充
7、基金產(chǎn)品資料概要:指《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告:指《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī):指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議
通過(guò),經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂,自
2013年6月1日起實(shí)施,并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十
四次會(huì)議修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募
集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《信息披露辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施,并經(jīng)
2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開(kāi)募集證券
投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開(kāi)募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施
的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》:指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公
開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì):指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu):指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人:指受基金合同約束,根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個(gè)人投資者:指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
21、合格境外機(jī)構(gòu)投資者:指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投
資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者
22、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者:指按照《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,運(yùn)用來(lái)自境外的人民幣資金進(jìn)行
境內(nèi)證券投資的境外法人
23、投資人、投資者:指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱
24、基金份額持有人:指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人
25、基金銷售業(yè)務(wù):指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金,發(fā)售基金份額,辦理基金
份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
26、銷售機(jī)構(gòu):指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其
他條件,取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議,辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機(jī)構(gòu)
27、登記業(yè)務(wù):指基金登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù),具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶等
28、登記機(jī)構(gòu):指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?;鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為廣發(fā)基金管理有限公司或接
受廣發(fā)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
29、基金賬戶:指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的基金管理人所管理的基金份
額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
30、基金交易賬戶:指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
31、基金合同生效日:指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件,基金管理
人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢,并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日期
32、基金合同終止日:指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后,基金財(cái)產(chǎn)清算完畢,
清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間,最長(zhǎng)不得超過(guò)3
個(gè)月
34、存續(xù)期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
36、T日:指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日
37、T+n日:指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
38、開(kāi)放日:指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
39、開(kāi)放時(shí)間:指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》:指《廣發(fā)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》,是規(guī)范基金管理人
所管理的開(kāi)放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則,由基金管理人和投資人共同遵守
41、認(rèn)購(gòu):指在基金募集期內(nèi),投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金
份額的行為
42、申購(gòu):指基金合同生效后,投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金
份額的行為
43、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定要求將
基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條
件,申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金
基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額
銷售機(jī)構(gòu)的操作
46、定期定額投資計(jì)劃:指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),約定每期申購(gòu)日、扣款
金額及扣款方式,由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基
金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
47、巨額贖回:指本基金單個(gè)開(kāi)放日,基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)
超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%
48、元:指人民幣元
49、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值:指基金擁有的各類有價(jià)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購(gòu)款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
51、基金資產(chǎn)凈值:指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
52、基金份額凈值:指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值:指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過(guò)程
54、基金份額類別:本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)、申
購(gòu)基金份額時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用,不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的,稱為A類基金份額;在投資者認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用,而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的,
稱為C類基金份額
55、目標(biāo)ETF:指廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(簡(jiǎn)稱廣
發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF)
56、ETF聯(lián)接基金:指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,與目標(biāo)ETF的投資目標(biāo)類似,
緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金,
簡(jiǎn)稱“聯(lián)接基金”
57、標(biāo)的指數(shù):指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)(簡(jiǎn)稱:
SEEE碳中和,代碼:931755.CSI)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更
58、側(cè)袋機(jī)制:指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門(mén)賬戶進(jìn)行處
置清算,目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn),確保投資者得到公平對(duì)待,屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工
具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,原有賬戶稱為主袋賬戶,專門(mén)賬戶稱為側(cè)袋賬戶
59、特定資產(chǎn):包括:(一)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存
在重大不確定性的資產(chǎn);(二)按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大
不確定性的資產(chǎn);(三)其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)
60、規(guī)定媒介:指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
(包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站)等媒介
61、流動(dòng)性受限資產(chǎn):指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn),包括但不限于出借期限在10個(gè)交易日以上的轉(zhuǎn)融通出借證券、到期日在
10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款(含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓
或交易的債券等
62、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制:指當(dāng)開(kāi)放式基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí),通過(guò)調(diào)整基金份額凈值的方
式,將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者,從而減少對(duì)存量
基金份額持有人利益的不利影響,確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待
63、不可抗力:指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件
64、發(fā)起式基金:指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,由基金管理人、基金管理人股東、基金
管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員承諾認(rèn)購(gòu)一定金額且持有期限不少于三年的證券投資
基金
65、發(fā)起資金:指用于認(rèn)購(gòu)發(fā)起式基金且來(lái)源于基金管理人的股東資金、基金管理人固
有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理(指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格
者,包括但可能不限于本基金的基金經(jīng)理,同時(shí)也可以包括基金經(jīng)理之外公司投研人員,下
同)等人員的資金
66、發(fā)起資金提供方:以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期
限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人
員
第三部分基金管理人
一、概況
1、名稱:廣發(fā)基金管理有限公司
2、住所:廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
3、辦公地址:廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓;廣東省
珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
4、法定代表人:葛長(zhǎng)偉
5、設(shè)立時(shí)間:2003年8月5日
6、電話:020-83936666
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:95105828
7、聯(lián)系人:項(xiàng)軍
8、注冊(cè)資本:14,097.8萬(wàn)元人民幣
9、股權(quán)結(jié)構(gòu):
股東名稱 出資比例
廣發(fā)證券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司 14.187%
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 7.093%
嘉裕元(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 3.87%
嘉裕祥(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2.23%
嘉裕禾(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.55%
嘉裕泓(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.19%
嘉裕富(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.16%
總 計(jì) 100%
二、主要人員情況
1、董事會(huì)成員
葛長(zhǎng)偉先生:董事長(zhǎng),學(xué)士,曾在安徽省人大財(cái)經(jīng)委、安徽省財(cái)政廳、安徽省政府辦公廳、
安徽省計(jì)委、中國(guó)神華集團(tuán)運(yùn)銷公司、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)務(wù)院辦公廳、重慶市委、廣
東省委、廣東省清遠(yuǎn)市委、廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券
股份有限公司工作。
孫曉燕女士:董事,碩士,現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總
監(jiān),兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任
公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營(yíng)部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理
有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,證通股份有限公司監(jiān)事會(huì)
主席。
王凡先生:董事,博士,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理,兼任廣發(fā)國(guó)際資產(chǎn)管理有限
公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問(wèn)學(xué)院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公
司工作,曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
曾軍先生:董事,碩士,正高級(jí)工程師,現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長(zhǎng),兼任烽
火超微信息科技有限公司董事長(zhǎng)。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員,烽火通信科技股份有限公
司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理,武漢烽火技術(shù)服
務(wù)有限公司總經(jīng)理,烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。
劉根森先生:董事,學(xué)士,現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事,兼任香江集
團(tuán)有限公司副總裁,深圳香江控股股份有限公司董事,深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾
任德意志銀行香港分行分析員,深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng),深圳市龍崗中
銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。
張彥先生:董事,學(xué)士,現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長(zhǎng),兼任廣州產(chǎn)業(yè)
投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長(zhǎng)。曾任珠海證券、
珠證恒隆實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理,金匯來(lái)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理,第一證券營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理,廣發(fā)證券
營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理,齊魯證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理,中泰證券廣東分公司總經(jīng)理,廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)
展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng),廣州廣泰城發(fā)
規(guī)劃咨詢有限公司董事長(zhǎng),廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理,廣州匯垠天粵股權(quán)
投資基金管理有限公司董事長(zhǎng),廣州基金國(guó)際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng),黑龍江國(guó)中
水務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)。
羅海平先生:獨(dú)立董事,博士,教授、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)(有
限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司荊襄支公司經(jīng)理,長(zhǎng)江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理,
中國(guó)人民保險(xiǎn)公司湖北省分公司國(guó)際保險(xiǎn)部黨組書(shū)記、總經(jīng)理,中國(guó)人民保險(xiǎn)公司漢口分公司
黨委書(shū)記、總經(jīng)理,太平保險(xiǎn)有限公司市場(chǎng)部總經(jīng)理,中國(guó)太平保險(xiǎn)有限公司湖北分公司黨委
書(shū)記、總經(jīng)理,中國(guó)太平保險(xiǎn)有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū),陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股
份有限公司總裁、陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員,中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理、董
事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官。
董茂云先生:獨(dú)立董事,博士,教授,現(xiàn)任浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授,兼任浙江合創(chuàng)律師
事務(wù)所兼職律師,江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事(外部董事)。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教授、
法律系副主任、法學(xué)院副院長(zhǎng)、法學(xué)院教授,寧波大學(xué)法學(xué)院教授。
姚海鑫先生:獨(dú)立董事,博士,教授,現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國(guó)際商學(xué)院教授,兼任遼寧金融
控股集團(tuán)有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長(zhǎng)、工商管理碩士(MBA)教
育中心副主任,遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng),遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
2、監(jiān)事會(huì)成員
孔偉英女士:監(jiān)事會(huì)主席,學(xué)士,經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。
曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。
吳曉輝先生:職工監(jiān)事,碩士,工程師,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)保障部副總經(jīng)理。
劉敏女士:職工監(jiān)事,碩士,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營(yíng)銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)
基金管理有限公司市場(chǎng)拓展部總經(jīng)理助理,營(yíng)銷服務(wù)部總經(jīng)理助理,產(chǎn)品營(yíng)銷管理部總經(jīng)理助
理。
喻晨女士:職工監(jiān)事,碩士,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣
發(fā)基金管理有限公司市場(chǎng)拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營(yíng)銷管理部。
高詹清先生:職工監(jiān)事,碩士,現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。
3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
王凡先生:總經(jīng)理,博士,兼任廣發(fā)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問(wèn)學(xué)
院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公司工作,曾任廣發(fā)基金管理有限公
司副總經(jīng)理。
朱平先生:副總經(jīng)理,碩士,經(jīng)濟(jì)師,兼任瑞元資本管理有限公司董事長(zhǎng)。曾任上海榮臣集
團(tuán)市場(chǎng)部經(jīng)理,廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,基金科匯基金經(jīng)理,
易方達(dá)基金管理有限公司投資部研究負(fù)責(zé)人,廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
魏恒江先生:副總經(jīng)理,碩士,高級(jí)工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作,
歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
張敬晗女士:副總經(jīng)理,碩士。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員,中國(guó)證監(jiān)會(huì)培訓(xùn)中心、
監(jiān)察局科員,基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)及處長(zhǎng),私募基金監(jiān)管部處長(zhǎng)。
張芊女士:副總經(jīng)理,碩士,兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管
理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國(guó)銀河證券、中國(guó)人保資產(chǎn)管理公司、工
銀瑞信基金管理有限公司和長(zhǎng)盛基金管理有限公司工作,歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益
部總經(jīng)理。
傅友興先生:副總經(jīng)理,碩士,兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價(jià)值投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作,歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機(jī)
構(gòu)理財(cái)部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。
劉格菘先生:副總經(jīng)理,博士,兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長(zhǎng)投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國(guó)人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工
作,歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。
王海濤先生:副總經(jīng)理,碩士,兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國(guó)際資產(chǎn)管理
有限公司副董事長(zhǎng)。曾在美國(guó)Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基
金管理有限公司工作,歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
竇剛先生:副總經(jīng)理、首席信息官,碩士,工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作,歷
任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。
項(xiàng)軍先生:督察長(zhǎng),學(xué)士。曾在中國(guó)工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、
上海萬(wàn)融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理
財(cái)部副總經(jīng)理,北京分公司總經(jīng)理,北京辦事處總經(jīng)理,戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
陸志明先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F(xiàn)任廣發(fā)中證全指建筑材
料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)
型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月15日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年10月20日起任職)、廣發(fā)中證
央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中
證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任
職)、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月29
日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年3月
30日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自
2022年5月11日起任職)、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理(自2022年7月11日起任職)、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年7月19日起任職)、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年3月28日起任職)、廣發(fā)中證滬港
深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日起任職)、廣發(fā)國(guó)證
糧食產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年8月8日起任職)、廣發(fā)中證A500
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年11月18日起任職)、廣發(fā)中證
A50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年3月3日起任職)。曾任大鵬證券有限公司研究員,
深圳證券信息有限公司部門(mén)總監(jiān),廣發(fā)基金管理有限公司數(shù)量投資部總經(jīng)理、指數(shù)投資部副總
經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理,廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自
2011年6月3日至2016年7月28日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金基金經(jīng)理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基
金基金經(jīng)理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券
投資基金基金經(jīng)理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)證券投
資基金基金經(jīng)理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、廣發(fā)中
證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年8月18
日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金基金經(jīng)理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2020年8月21
日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2021
年2月10日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年6
月3日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
(自2014年12月1日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金基金經(jīng)理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、廣
發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年3月23日至2021年
6月17日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理
(自2015年4月15日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指原材
料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發(fā)
中證全指能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17
日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015
年7月9日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理
(自2021年6月17日至2022年5月10日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)
理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金
經(jīng)理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、廣發(fā)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日至2024年10月
31日)、廣發(fā)中證A500指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年11月5日至2024年11月17
日)。
5、本基金投資采取集體決策制度,投資決策委員會(huì)成員的姓名及職務(wù)如下:
基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會(huì)由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副
總經(jīng)理朱平先生和策略投資部總經(jīng)理李巍先生、國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部
總經(jīng)理林英睿先生、投資管理部總經(jīng)理王明旭先生等成員組成,傅友興先生、劉格菘先生擔(dān)
任權(quán)益公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金,辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購(gòu)、贖回和登記事宜;
2、辦理基金備案手續(xù);
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資;
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配收益;
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
6、編制季度、中期和年度基金報(bào)告;
7、計(jì)算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià);
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì);
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料;
11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為;
12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的有關(guān)規(guī)定,建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī),建立健全的內(nèi)部控
制制度,采取有效措施,防止下列行為發(fā)生:
(1)將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資;
(2)不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn);
(3)利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
(4)向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失;
(5)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理,強(qiáng)化職業(yè)操守,督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé),不從事以下活動(dòng):
(1)越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng);
(2)違反基金合同或托管協(xié)議;
(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益;
(4)在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假;
(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管;
(6)玩忽職守、濫用職權(quán);
(7)違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,泄漏在
任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密,尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等
信息;
(8)違反證券交易場(chǎng)所業(yè)務(wù)規(guī)則,利用對(duì)敲、倒倉(cāng)等手段操縱市場(chǎng)價(jià)格,擾亂市場(chǎng)秩序;
(9)貶損同行,以抬高自己;
(10)以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展;
(11)有悖社會(huì)公德,損害證券投資基金人員形象;
(12)在公開(kāi)信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分;
(13)其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
(1)依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益;
(2)不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;
(3)不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,泄漏
在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃
等信息;
(4)不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章等。
內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開(kāi),對(duì)各項(xiàng)基本管理制度的總攬和
指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)
部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等?;竟芾碇贫劝L(fēng)險(xiǎn)控制制度、基金投資管理制度、基金績(jī)
效評(píng)估考核制度、集中交易制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保
密制度、危機(jī)處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上,對(duì)各部
門(mén)的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說(shuō)明。
根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn),公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的四道內(nèi)控防線:
1、建立以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé),各
業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程,各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守,在授權(quán)范圍內(nèi)承
擔(dān)各自職責(zé)。
2、建立相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位
之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度,后續(xù)部門(mén)及崗位對(duì)前一部門(mén)及崗位負(fù)有監(jiān)督
的責(zé)任。
3、建立以合規(guī)風(fēng)控部門(mén)對(duì)各崗位、各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道
監(jiān)控防線。合規(guī)風(fēng)控部門(mén)屬于內(nèi)核部門(mén),獨(dú)立于其他部門(mén)和業(yè)務(wù)活動(dòng),對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。
4、建立以合規(guī)審核委員會(huì)及督察長(zhǎng)為核心,對(duì)公司所有經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督的第四道監(jiān)
控防線。
第四部分基金托管人
一、基金托管人概況
1、基本情況
名稱:招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”)
設(shè)立日期:1987年4月8日
注冊(cè)地址:深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址:深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊(cè)資本:252.20億元
法定代表人:繆建民
行長(zhǎng):王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào):證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話:4006195555
傳真:0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人:張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行成立于1987年4月8日,是我國(guó)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行,
總行設(shè)在深圳。自成立以來(lái),招商銀行先后進(jìn)行了三次增資擴(kuò)股,并于2002年3月成功地發(fā)
行了15億A股,4月9日在上交所掛牌(股票代碼:600036),是國(guó)內(nèi)第一家采用國(guó)際會(huì)計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)上市的公司。2006年9月又成功發(fā)行了22億H股,9月22日在香港聯(lián)交所掛牌交易(股
票代碼:3968),10月5日行使H股超額配售,共發(fā)行了24.2億H股。截至2025年3月31
日,本集團(tuán)總資產(chǎn)125,297.92億元人民幣,高級(jí)法下資本充足率19.06%,權(quán)重法下資本充
足率15.62%。
2002年8月,招商銀行成立基金托管部;2005年8月,經(jīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意,更名為資
產(chǎn)托管部,現(xiàn)下設(shè)基金券商團(tuán)隊(duì)、銀保信托團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)
隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目支持團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、基金外包業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)10
個(gè)職能團(tuán)隊(duì),現(xiàn)有員工261人。2002年11月,經(jīng)中國(guó)人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲得證券
投資基金托管業(yè)務(wù)資格,成為國(guó)內(nèi)第一家獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)資格上市銀行;2003年4月,正式辦
理基金托管業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一,擁有證券投資基金托管
資格、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金托管機(jī)構(gòu)資格、受托投資管理托管業(yè)務(wù)托管資格、保險(xiǎn)資金托管業(yè)
務(wù)資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管(QFII)資格、合格境內(nèi)機(jī)
構(gòu)投資者托管(QDII)資格、私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)資格、存托憑證試點(diǎn)存托業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)資
格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕23年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神,推出“招商銀
行托管+”服務(wù)品牌,以“踐行價(jià)值銀行戰(zhàn)略,致力于成為專業(yè)更精、科技更強(qiáng)、服務(wù)更佳的
客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引,以“值得信賴的專家、貼心服務(wù)的管家、讓價(jià)值
持續(xù)增加、客戶的體驗(yàn)更佳”的“4+目標(biāo)”,以創(chuàng)新的“服務(wù)產(chǎn)品化”為方法論,全方位助
力資管機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞資管全場(chǎng)景,打造了“如風(fēng)運(yùn)
營(yíng)”“大觀投研”“見(jiàn)微數(shù)據(jù)”三個(gè)服務(wù)子品牌,不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和產(chǎn)品:在業(yè)內(nèi)
率先推出“網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),首家發(fā)布私募
基金績(jī)效分析報(bào)告,開(kāi)辦國(guó)內(nèi)首個(gè)托管銀行網(wǎng)站,推出國(guó)內(nèi)首個(gè)托管大數(shù)據(jù)平臺(tái),成功托管
國(guó)內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、第一只FOF、第一只信托資金計(jì)劃、第一只股權(quán)私募基
金、第一家實(shí)現(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利
ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財(cái)、第一家大小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管,實(shí)現(xiàn)從
單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,得到了同業(yè)認(rèn)可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,社會(huì)影響力不斷提升,近年來(lái)獲得業(yè)內(nèi)各類獎(jiǎng)項(xiàng)榮
譽(yù)。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國(guó)金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”;
6月榮獲《財(cái)資》“中國(guó)最佳托管銀行獎(jiǎng)”,成為國(guó)內(nèi)唯一獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的托管銀行;7月榮獲
中國(guó)資產(chǎn)管理“金貝獎(jiǎng)”“最佳資產(chǎn)托管銀行”、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“2016最佳資產(chǎn)托管
銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國(guó)年度托管銀行獎(jiǎng)”;6月榮獲《財(cái)資》“中
國(guó)最佳托管銀行獎(jiǎng)”;“全功能網(wǎng)上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國(guó)金融創(chuàng)新“十
佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”。2018年1月榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)
托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng);同月,托管大數(shù)據(jù)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)“金點(diǎn)
子”方案一等獎(jiǎng),以及中央金融團(tuán)工委、全國(guó)金融青聯(lián)第五屆“雙提升”金點(diǎn)子方案二等獎(jiǎng);
3月榮獲《中國(guó)基金報(bào)》“最佳基金托管銀行”獎(jiǎng);5月榮獲國(guó)際財(cái)經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲銀行
家》“中國(guó)年度托管銀行獎(jiǎng)”;12月榮獲2018東方財(cái)富風(fēng)云榜“2018年度最佳托管銀行”、
“20年最值得信賴托管銀行”獎(jiǎng)。2019年3月榮獲《中國(guó)基金報(bào)》“2018年度最佳基金托
管銀行”獎(jiǎng);6月榮獲《財(cái)資》“中國(guó)最佳托管機(jī)構(gòu)”“中國(guó)最佳養(yǎng)老金托管機(jī)構(gòu)”“中國(guó)
最佳零售基金行政外包”三項(xiàng)大獎(jiǎng);12月榮獲2019東方財(cái)富風(fēng)云榜“2019年度最佳托管銀
行”獎(jiǎng)。2020年1月,榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2019年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”
獎(jiǎng)項(xiàng);6月榮獲《財(cái)資》“中國(guó)境內(nèi)最佳托管機(jī)構(gòu)”“最佳公募基金托管機(jī)構(gòu)”“最佳公募
基金行政外包機(jī)構(gòu)”三項(xiàng)大獎(jiǎng);10月榮獲《中國(guó)基金報(bào)》第二屆中國(guó)公募基金英華獎(jiǎng)“2019
年度最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)。2021年1月,榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2020年度
優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng);同月榮獲2020東方財(cái)富風(fēng)云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”
獎(jiǎng)項(xiàng);2021年10月,《證券時(shí)報(bào)》“2021年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”;2021年12月,
榮獲《中國(guó)基金報(bào)》第三屆中國(guó)公募基金英華獎(jiǎng)“2020年度最佳基金托管銀行”;2022年1
月榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2021年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)、估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)構(gòu)”
獎(jiǎng)項(xiàng);9月榮獲《財(cái)資》“中國(guó)最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財(cái)托管
銀行”三項(xiàng)大獎(jiǎng);12月榮獲《證券時(shí)報(bào)》“2022年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”;2023年1
月榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2022年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場(chǎng)清算所
股份有限公司“2022年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣
市場(chǎng)托管業(yè)務(wù)市場(chǎng)創(chuàng)新獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng);2023年4月,榮獲《中國(guó)基金報(bào)》第二屆中國(guó)基金業(yè)
創(chuàng)新英華獎(jiǎng)“托管創(chuàng)新獎(jiǎng)”;2023年9月,榮獲《中國(guó)基金報(bào)》中國(guó)基金業(yè)英華獎(jiǎng)“公募基
金25年基金托管示范銀行(全國(guó)性股份行)”;2023年12月,榮獲《東方財(cái)富風(fēng)云榜》“2023
年度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2024年1月,榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2023年度優(yōu)秀
資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、“2023年度估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)構(gòu)”、“2023年度債市領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)”、“2023
年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)”四項(xiàng)大獎(jiǎng);2024年2月,榮獲泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎(jiǎng)。2024年4月,榮獲中國(guó)基金報(bào)“中國(guó)基金業(yè)英華獎(jiǎng)
-ETF20周年特別評(píng)選“優(yōu)秀ETF托管人””獎(jiǎng)。2024年6月,榮獲上海清算所“2023年度
優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。2024年8月,在《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》主辦的2024資產(chǎn)管理年會(huì)暨十七
屆21世紀(jì)【金貝】資產(chǎn)管理競(jìng)爭(zhēng)力研究案例發(fā)布盛典上,“招商銀行托管+”榮獲“2024卓
越影響力品牌”獎(jiǎng)項(xiàng);2024年9月,在2024財(cái)聯(lián)社中國(guó)金融業(yè)“拓?fù)洫?jiǎng)”評(píng)選中,榮獲銀
行業(yè)務(wù)類獎(jiǎng)項(xiàng)“2024年資產(chǎn)托管銀行‘拓?fù)洫?jiǎng)’”;2024年12月,榮獲《中國(guó)證券報(bào)》“ETF
金牛生態(tài)圈卓越托管機(jī)構(gòu)(銀行)獎(jiǎng)”;2024年12月,榮獲《2024東方財(cái)富風(fēng)云際會(huì)》“年
度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2025年1月,榮獲中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2024年度優(yōu)秀資
產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)、上海清算所“2024年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng);2025年2月,榮獲全國(guó)銀
行間同業(yè)拆借中心“2024年度市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng);2025年3月,榮獲《中國(guó)基金報(bào)》
2025年指數(shù)生態(tài)圈英華典型案例“指數(shù)產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)。
二、主要人員情況
繆建民先生,本行董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事,2020年9月起擔(dān)任本行董事、董事長(zhǎng)。中央財(cái)
經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中央委員會(huì)候補(bǔ)委員。招商
局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。曾任中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司副董事長(zhǎng)、總裁,中國(guó)人民保險(xiǎn)集
團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、董事長(zhǎng),曾兼任中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng),
中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng),中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng),中國(guó)人民保險(xiǎn)
(香港)有限公司董事長(zhǎng),人保資本投資管理有限公司董事長(zhǎng),中國(guó)人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任
公司董事長(zhǎng),中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)。
王良先生,本行黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)。中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
1995年6月加入本行,歷任本行北京分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、行長(zhǎng),2012年6月起歷任本行
行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、常務(wù)副行長(zhǎng),2022年5月起任本行黨委書(shū)記,2022年6月起任本行行長(zhǎng)。
兼任本行香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國(guó)際金融控股有限公司董事長(zhǎng)、招銀國(guó)際金融
有限公司董事長(zhǎng)、招商永隆銀行董事長(zhǎng)、招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司副董事長(zhǎng)、招商局金融控股
有限公司董事、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)第四屆主任、中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)第六屆
常務(wù)理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士,本行副行長(zhǎng),南京大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士,經(jīng)濟(jì)師。王穎女士1997年1月
加入本行,歷任本行北京分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng),天津分行行長(zhǎng),深圳分行行長(zhǎng),本行行長(zhǎng)
助理。2023年11月起任本行副行長(zhǎng)。
孫樂(lè)女士,本行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理,碩士研究生畢業(yè),2001年8月加入本行至今,歷任
本行合肥分行風(fēng)險(xiǎn)控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、公司
銀行部總經(jīng)理、中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、投行與金融市場(chǎng)部總經(jīng)理;無(wú)錫分行行長(zhǎng)助理、副
行長(zhǎng);南京分行副行長(zhǎng),具有20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),在風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸管理、公司金融、資
產(chǎn)托管等領(lǐng)域有深入的研究和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截至2025年3月31日,招商銀行股份有限公司累計(jì)托管1598只證券投資基金。
四、托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
招商銀行確保托管業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度,堅(jiān)持守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)
范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)理念;形成科學(xué)合理的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),
確保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和托管資產(chǎn)的安全;建立有利于查錯(cuò)防弊、堵塞漏洞、消除隱患,
保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)控制制度,確保托管業(yè)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí);確保內(nèi)控
機(jī)制、體制的不斷改進(jìn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范體系:
一級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是在招商銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管控層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制;總行
風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部、審計(jì)部獨(dú)立對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估監(jiān)督,并提出內(nèi)控提升管理
建議。
二級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理相關(guān)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)部門(mén)
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,提出整改方案,跟蹤整改情況,并直接向部
門(mén)總經(jīng)理室報(bào)告。
三級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時(shí),遵循內(nèi)控制衡原則,
視業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度制定相應(yīng)監(jiān)督制衡機(jī)制。
3、內(nèi)部控制原則
(1)全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團(tuán)隊(duì)和崗位,并由
全部人員參與。
(2)審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)
為出發(fā)點(diǎn),體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
(3)獨(dú)立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團(tuán)隊(duì)、各崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立,不同托管資
產(chǎn)之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)獨(dú)立于內(nèi)部控制的
建立和執(zhí)行部門(mén)。
(4)有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性、內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性。
內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)覆蓋了所有應(yīng)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn),且設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)
對(duì)措施適當(dāng)。內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性是指內(nèi)部控制能夠按照設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格有效執(zhí)行。
(5)適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制適應(yīng)招商銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要,并能夠隨著托管業(yè)
務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國(guó)家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)
境的改變及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
(6)防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場(chǎng)地與我行其他業(yè)務(wù)場(chǎng)地隔離,辦公網(wǎng)和業(yè)
務(wù)網(wǎng)物理分離,部門(mén)業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)防火墻策略分離,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。
(7)重要性原則。內(nèi)部控制在實(shí)現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)重要事項(xiàng)和高
風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。
(8)制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程
等方面相互制約、相互監(jiān)督,同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。
4、內(nèi)部控制措施
(1)完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、產(chǎn)品受理、會(huì)計(jì)
核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規(guī)章制度,建立了三層
制度體系,即:基本規(guī)定、業(yè)務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)操作規(guī)程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理要求明
確,滿足風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋的要求,保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運(yùn)作。
(2)業(yè)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴(yán)格的加密和備
份措施,采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實(shí)時(shí)備份,所有的業(yè)務(wù)信息須經(jīng)過(guò)嚴(yán)
格的授權(quán)方能進(jìn)行訪問(wèn)。
(3)客戶資料風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中獲取的客戶資料嚴(yán)格保
密,除法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及審計(jì)要求外,不向任何機(jī)構(gòu)、部門(mén)或個(gè)人泄露。
(4)信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)機(jī)房、權(quán)限管理實(shí)行雙人雙崗雙
責(zé),電腦機(jī)房24小時(shí)值班并設(shè)置門(mén)禁,所有電腦設(shè)置密碼及相應(yīng)權(quán)限。業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公網(wǎng)、托
管業(yè)務(wù)網(wǎng)與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分離制度,與外部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行防火墻保護(hù),對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)采取
兩地三中心的應(yīng)急備份管理措施等,保證信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
(5)人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過(guò)建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)
制、加強(qiáng)人力資源管理及建立人才梯級(jí)隊(duì)伍及人才儲(chǔ)備機(jī)制,有效地進(jìn)行人力資源管理。
五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定,對(duì)基金投資范圍、投資比例、投資組合等情
況的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中,基金托管人對(duì)基金管理人發(fā)送
的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與支付情況進(jìn)行檢查監(jiān)督,對(duì)違反法律法規(guī)、
基金合同的指令拒絕執(zhí)行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和
其他有關(guān)規(guī)定,或者違反基金合同約定,及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人進(jìn)行整改,整改的
時(shí)限應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同允許的調(diào)整期限?;鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并
以書(shū)面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正?;鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在
限期內(nèi)糾正的,基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu):廣發(fā)基金管理有限公司
注冊(cè)地址:廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址:廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓;廣東省珠
海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
法定代表人:葛長(zhǎng)偉
客服電話:95105828或020-83936999
客服傳真:020-34281105
網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息:本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)(僅限個(gè)人客戶)和直銷中心(僅限機(jī)構(gòu)客戶)
銷售本基金,網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過(guò)本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問(wèn)詢、基金的投資咨詢及投訴等。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)
業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
二、注冊(cè)登記人
名稱:廣發(fā)基金管理有限公司
住所:廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址:廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓;廣東省珠海
市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
法定代表人:葛長(zhǎng)偉
聯(lián)系人:李爾華
電話:020-89188970
傳真:020-89899175
三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱:廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
住所:廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)周大福金融中心29層、10層、11層(01-04單元)
負(fù)責(zé)人:鄧傳遠(yuǎn)
電話:020-37181333
傳真:020-37181388
經(jīng)辦律師:馮乙梓、楊琳
聯(lián)系人:鄧傳遠(yuǎn)
四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱:容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
辦公地址:北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人:劉維、肖厚發(fā)
聯(lián)系人:吳琳杰
電話:010-66001391
傳真:010-66001392
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:曹陽(yáng)、吳琳杰
第六部分基金的募集
基金管理人按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本基金,并于2022年9月26日經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2022】2274號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。
本基金為契約型開(kāi)放式基金?;鸫胬m(xù)期為不定期。
本基金自2023年3月20日至2023年3月24日進(jìn)行發(fā)售。本基金募集對(duì)象為符合法律
法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。
本基金的目標(biāo)ETF是廣發(fā)上證中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
(簡(jiǎn)稱廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF)。
本基金為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF的聯(lián)接基金,二者既有聯(lián)系也有區(qū)別:
(1)在投資方法方面,目標(biāo)ETF主要投資于直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份
股;而本基金則采取間接的方法,通過(guò)將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。
(2)在交易方式方面,投資者既可以像買(mǎi)賣(mài)股票一樣在交易所市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF,也可
以按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)、贖回清單的要求,申贖目標(biāo)ETF;而本基金則像普通的
開(kāi)放式基金一樣,通過(guò)基金管理人及代銷機(jī)構(gòu)按“未知價(jià)”原則進(jìn)行基金的申購(gòu)與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異??赡芤l(fā)差異的因素主要包括:
(1)法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種,可將全部或接
近全部的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股;而本基金作為普通的開(kāi)放式基金,
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,仍需保留不低
于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
(2)申購(gòu)贖回的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)、贖回清單要求
進(jìn)行申贖的方式,申購(gòu)贖回對(duì)基金凈值影響較?。欢净鸩扇“凑瘴粗獌r(jià)法進(jìn)行申贖的方
式,大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同已于2023年3月28日生效,自該日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本
基金。
二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資金數(shù)額
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;
連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同并及時(shí)通知基金托管人,并
按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。
三、基金的自動(dòng)終止
本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣,基金合同自動(dòng)終
止,無(wú)需再召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議決定。若屆時(shí)的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化,
上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí),則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定
執(zhí)行。
第八部分基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換
一、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu),
并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷
售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括:
1、本公司直銷機(jī)構(gòu);
2、代銷機(jī)構(gòu):經(jīng)本公司委托,具有銷售本基金資格的商業(yè)銀行或其他機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
本基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單,詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)第五部分。
二、申購(gòu)與贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基
金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,
基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu),具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖
回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接
受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
四、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
1、通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為1元(含申購(gòu)費(fèi))人民
幣;投資人追加申購(gòu)時(shí)最低申購(gòu)限額及投資金額級(jí)差詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
2、基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回份額和最低持有份額以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)
招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明
書(shū)或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?;?
申購(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益,基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控
制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比
例限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
五、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序,在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回
的申請(qǐng)。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí),必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng),投資人交付申購(gòu)款項(xiàng),申購(gòu)成立;基
金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí),申購(gòu)生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng),贖回成立;基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí),贖回生效。
投資者贖回申請(qǐng)生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖
回時(shí)或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí),款項(xiàng)的支付辦法參照
本基金合同有關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程,則贖回款順延至上述情形消除后
的下一個(gè)工作日劃出。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日
(T日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的
有效申請(qǐng),投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查
詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功,則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定生效,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖
回申請(qǐng)的確認(rèn)情況,投資者應(yīng)及時(shí)查詢。因投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù),致使其相
關(guān)權(quán)益受損的,基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
若申購(gòu)不生效,則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),基金管理人或登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,對(duì)上述業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,本基金管理人將于調(diào)整實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
六、申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率
1.申購(gòu)費(fèi)率
(1)本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用,C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金
A類基金份額對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分
別計(jì)算。本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普
通投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體(特定投資者)范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠以基金管
理人發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
特定投資者指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其
投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以
投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特
定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃)、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老目
標(biāo)基金和職業(yè)年金計(jì)劃。養(yǎng)老金客戶需在申購(gòu)前向基金管理人登記備案,并經(jīng)基金管理人確
認(rèn)。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金或其他養(yǎng)老金
客戶類型,基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者范圍。
具體費(fèi)率如下:
申購(gòu)金額(M) 普通投資者申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn)元 1.20%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.80%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
申購(gòu)金額(M) 特定投資者申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn)元 0.12%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.08%
M≥500萬(wàn)元 100元/筆
基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠,具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(2)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類份額基金申購(gòu)人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要
用于本基金A類基金份額的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
2.贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份
額時(shí)收取,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸
基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi),其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者
收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),具體如下:
A類基金份額贖回費(fèi)如下:
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0
C類基金份額贖回費(fèi)如下:
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
3.基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后,在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或
調(diào)整收費(fèi)方式,基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
4.對(duì)特定交易方式(如網(wǎng)上交易等),在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下,基金管理人可
以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
5.當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確保基金估值
的公平性,具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
6.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)
實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)基金投資者定期和不定期地
開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后,基金管理
人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算方式
1、本基金申購(gòu)份額的計(jì)算:
本基金采用“金額申購(gòu)”方式,申購(gòu)價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
(1)若投資者選擇申購(gòu)A類基金份額,申購(gòu)份額的計(jì)算方法為:
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)
或,凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定申購(gòu)費(fèi)金額
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
或,申購(gòu)費(fèi)用=固定申購(gòu)費(fèi)金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值
例:某普通投資人投資10,000元申購(gòu)本基金A類份額,假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類份額凈值為
1.0500元,則可得到的申購(gòu)份額為:
凈申購(gòu)金額=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元
申購(gòu)費(fèi)用=10,000-9,881.42=118.58元
申購(gòu)份額=9,881.42/1.0500=9410.88份
即:普通投資者投資10,000元申購(gòu)本基金A類份額,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為1.20%,假設(shè)申購(gòu)
當(dāng)日A類份額凈值為1.0500元,則可得到9410.88份A類份額。
(2)若投資人選擇申購(gòu)C類基金份額,申購(gòu)份額的計(jì)算方法為:
申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例:某投資人投資10,000元申購(gòu)本基金C類份額,假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類份額凈值為1.0500
元,則可得到的申購(gòu)份額為:
申購(gòu)份額=10,000/1.0500=9523.81份
即:投資者投資10,000元申購(gòu)本基金C類份額,假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類份額凈值為1.0500
元,則可得到9523.81份C類份額。
2、本基金贖回金額的計(jì)算:
本基金采用“份額贖回”方式,贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算
公式:
贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
例:某投資者贖回10萬(wàn)份A/C類基金份額,份額持有期限6天,對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為1.5%,
假設(shè)贖回當(dāng)日A/C類基金份額凈值是1.1000元,則其可得到的贖回金額為:
贖回總金額=100,000×1.1000=110,000.00元
贖回費(fèi)用=110,000.00×1.5%=1650元
凈贖回金額=110,000.00-1650=108,350.00元
即:投資者贖回本基金A/C類基金份額10萬(wàn)份,份額持有期限6天,對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率1.5%,
假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.1000元,則其可得到的凈贖回金額為108,350.00元。
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算:
由于基金費(fèi)用的不同,本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
計(jì)算公式為:
計(jì)算日某類基金份額凈值=計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類基金份額
余額總數(shù)。
本基金份額凈值的計(jì)算,保留到小數(shù)點(diǎn)后4位,小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入,由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,并在T+1日內(nèi)披露。
遇特殊情況,經(jīng)履行適當(dāng)程序,可以適當(dāng)延遲計(jì)算或披露。
4、申購(gòu)份額、余額的處理方式:
申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的基金份額凈值,有效份額單位為份,上述計(jì)算
結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5、贖回金額的處理方式:
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用。上述
計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
八、申購(gòu)與贖回的注冊(cè)登記
1、投資者T日申購(gòu)基金成功后,正常情況下,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者增
加權(quán)益并辦理注冊(cè)登記手續(xù)。
2、投資者T日贖回基金成功后,正常情況下,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者扣
除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊(cè)登記手續(xù)。
九、拒絕或暫停申購(gòu)的情形及處理
發(fā)生下列情況時(shí),基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng):
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的申購(gòu)
申請(qǐng)。
3、本基金投資的交易所交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大,使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種,或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)
產(chǎn)生負(fù)面影響,或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí),經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后,基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
7、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售
系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
8、目標(biāo)ETF暫停基金資產(chǎn)估值,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
9、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌,基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基
金申購(gòu)的情形。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定拒絕或
暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公
告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕,被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況
消除時(shí),基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及處理
發(fā)生下列情形時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng):
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?;鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的贖回
申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、本基金投資的交易所交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí),基金管理人可暫停
接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí),經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后,基金管理人應(yīng)當(dāng)延
緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
7、目標(biāo)ETF暫?;鹳Y產(chǎn)估值,導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
8、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或證券交易所場(chǎng)內(nèi)交易停牌等有必要暫停本基金贖回的
情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí),
基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,已確認(rèn)的贖回申請(qǐng),基金管理人應(yīng)足額支付;如暫
時(shí)不能足額支付,應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人,
未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形,按基金合同的相關(guān)條款處理。在暫停
贖回的情況消除時(shí),基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過(guò)前一
開(kāi)放日的基金總份額的10%,即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí),基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
(1)全額贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí),按正常贖回程
序執(zhí)行。
(2)部分延期贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資
人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí),基金管理人在當(dāng)日
接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下,可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。
若進(jìn)行上述延期辦理,對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額20%以上的
贖回申請(qǐng),將自動(dòng)進(jìn)行延期辦理;對(duì)于其余贖回申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申
請(qǐng)總量的比例,確定當(dāng)日可確認(rèn)的贖回份額。
對(duì)于未能贖回部分,投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期
贖回的,將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當(dāng)日未
獲確認(rèn)的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理,無(wú)優(yōu)先
權(quán)并以下一開(kāi)放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
(3)暫停贖回:連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回,如基金管理人認(rèn)為有必
要,可暫停接受基金的贖回申請(qǐng);已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng),但不得超過(guò)20
個(gè)工作日,并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒體上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真或者招募說(shuō)明書(shū)規(guī)
定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人,說(shuō)明有關(guān)處理方法,并在2日內(nèi)在規(guī)定
媒體上刊登公告。
十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的,基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒體上刊登暫停
公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)間,依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定,最
遲于重新開(kāi)放日在規(guī)定媒介上刊登重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告,也可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停
公告中明確重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的時(shí)間,屆時(shí)不再另行發(fā)布重新開(kāi)放的公告。
十三、基金的轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi),相關(guān)規(guī)則由基金管理人
屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
但本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不允許進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換。
十四、基金的非交易過(guò)戶
基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶。無(wú)論在上述何種情況下,接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈(zèng)指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體;司法強(qiáng)制執(zhí)行是
指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料,對(duì)于符合條件
的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理,并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管,基金銷售機(jī)構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃,具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
十七、基金的凍結(jié)、解凍與質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍,以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額被凍結(jié)的,被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益
一并凍結(jié),被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配。
如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù),在履行適當(dāng)
程序后,基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十八、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的,本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“基金的側(cè)袋機(jī)制”
部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
最小化。
二、投資范圍
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資
對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)
內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、資
產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保
證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,
可以做出相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金
力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),
年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
(一)資產(chǎn)配置策略
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于
目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政
府債券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依
法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支
持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具,其目的
是為了使本基金在應(yīng)付申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)
標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
(二)目標(biāo)ETF投資策略
1、投資組合的投資方式
本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證
券交易所場(chǎng)內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變
更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。
2、投資組合的調(diào)整
本基金將根據(jù)開(kāi)放日申購(gòu)和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。
(1)當(dāng)凈申購(gòu)時(shí),本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)
ETF的申購(gòu)或買(mǎi)入等;
(2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉(cāng)位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣(mài)出等。
(三)股票投資策略
1、股票組合構(gòu)建原則
根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)
建股票組合。
2、股票組合構(gòu)建方法
本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采
用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因
受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場(chǎng)因素的限制,基金管理人
可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤
標(biāo)的指數(shù)。
3、股票組合的調(diào)整
(1)定期調(diào)整
本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期
跟蹤調(diào)整。
(2)不定期調(diào)整
基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流
動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行
監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、
跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。
(四)存托憑證投資策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證?;鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、
風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。
(五)債券投資策略
本基金將通過(guò)自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷確定債券投
資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的
主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。
(六)金融衍生品投資策略
本基金可以投資于股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策
略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約進(jìn)行交
易。
本基金運(yùn)用金融衍生品的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生
品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤對(duì)標(biāo)的指數(shù)的
目的。
(七)資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估
資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
(八)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投
資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
四、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)
×5%
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)
生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作
方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行
表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的,本基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投
資運(yùn)作。
五、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本
基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
六、組合限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制:
(1)本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%;
(2)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等;
(3)本基金參與股指期貨交易的,應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制:
在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%;在
任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的100%,其中,有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、
資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等;在任何交易日日終,持有的賣(mài)出
股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票及目標(biāo)ETF總市值的20%;在任何交易日內(nèi)交易
(不包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%;本基
金所持有的股票和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股
票投資比例的有關(guān)約定;
(4)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的,還須符合以下限制:出借證券資產(chǎn)不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的30%;參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的50%;最近6個(gè)
月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元;證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天,平均剩余
期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算;
(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的10%;
(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超
過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%;
(9)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣(mài)出;
(10)本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
40%,債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年,債券回購(gòu)到期后不得展期;
(11)本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的15%。
因期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所規(guī)定比例限制的,基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資;
(12)本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回
購(gòu)交易的,可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致;
(13)基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%;
(14)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行,與境內(nèi)上市交易
的股票合并計(jì)算;
(15)本基金參與股票期權(quán)交易的,應(yīng)當(dāng)符合下列風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)要求:因未平倉(cāng)的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%;開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的,應(yīng)持有
足額標(biāo)的證券;開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的,應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的
可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物;未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其
中,合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算;
(16)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第(2)、(9)、(11)、(12)條規(guī)定的情形外,因期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金
規(guī)模變動(dòng)、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合第(4)項(xiàng)規(guī)定的,基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)?;饏⑴c出借業(yè)務(wù)不終止確認(rèn)出借
證券?;鸪钟凶C券的持有期計(jì)算不因出借而受影響,出借證券應(yīng)納入基金投資運(yùn)作指標(biāo)計(jì)
算范圍。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi),本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?;鹜?
管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。
七、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng):
(1)承銷證券;
(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;
(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;
(4)買(mǎi)賣(mài)除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額,但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);
(7)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券,或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的,應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略,遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,防范利益
沖突,建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意,并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審
議,并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?;鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
進(jìn)行審查。
八、法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和
要求,本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事
關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的,本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致,基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)規(guī)定直接對(duì)基金合同進(jìn)行變更,該變更無(wú)須召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)審議。
九、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形時(shí)的處理
目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的,本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資
該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金;若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金,在履
行適當(dāng)程序后,則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則,選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的
指數(shù)。相應(yīng)地,基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分,或?qū)⒆兏鼧?biāo)的指數(shù),屆時(shí)將由
基金管理人另行公告。
(1)目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn);
(2)目標(biāo)ETF終止上市;
(3)目標(biāo)ETF基金合同終止;
(4)目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更(但變更后本基金與目標(biāo)ETF的基金管理人相同
的除外)。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù),本基金將相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。若目標(biāo)
ETF召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議變更目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的,本基金的基金份額持有人
可出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并進(jìn)行表決,目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)變
更標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的,本基金可不召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF
的聯(lián)接基金。
十、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利,保護(hù)基金份額持
有人的利益;
2、不謀求對(duì)上市公司的控股;
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值;
4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當(dāng)利益。
十一、基金的融資業(yè)務(wù)
本基金可以按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定參與融資等相關(guān)業(yè)務(wù),參與范圍和比例、信息披露、
風(fēng)險(xiǎn)控制及估值核算等應(yīng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
十二、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
十三、基金投資組合報(bào)告
廣發(fā)基金管理有限公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏,并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定,于2025年6月9日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日,本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 - -
其中:普通股 - -
存托憑證 - -
2 基金投資 10,662,192.32 91.55
3 固定收益投資 100,871.51 0.87
其中:債券 100,871.51 0.87
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 874,103.48 7.51
8 其他資產(chǎn) 9,527.44 0.08
9 合計(jì) 11,646,694.75 100.00
2、期末投資目標(biāo)基金明細(xì)
序號(hào) 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 公允價(jià)值 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開(kāi)放式 廣發(fā)基金管理有限公司 10,662,192.32 93.16
3、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
(1)報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有境內(nèi)股票。
(2)報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有通過(guò)港股通投資的股票。
4、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股票。
5、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 國(guó)家債券 100,871.51 0.88
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中:政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債(可交換債) - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計(jì) 100,871.51 0.88
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 019749.SH 24國(guó)債15 1,000 100,871.51 0.88
7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
9、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
10、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
(1)本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
(2)本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行股指期貨交易。
11、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
(1)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
(2)本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國(guó)債期貨交易。
12、投資組合報(bào)告附注
(1)本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,本基金目標(biāo)ETF投資的前十名證券的發(fā)行主體中,陽(yáng)
光電源股份有限公司在報(bào)告編制日前一年內(nèi)曾受到地方海關(guān)的處罰。
上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。除上述
主體外,本基金及本基金目標(biāo)ETF投資的其他前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部
門(mén)立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
(2)本報(bào)告期內(nèi),本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)的情況。
(3)其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額(元)
1 存出保證金 439.80
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 9,087.64
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 9,527.44
(4)報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
(5)報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末未持有股票。
第十部分基金的業(yè)績(jī)
本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)?;饦I(yè)績(jī)數(shù)據(jù)截
至2025年3月31日。
一、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
1、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A:
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2023.03.28-2023.12.31 -19.15% 0.92% -19.38% 0.94% 0.23% -0.02%
2024.01.01-2024.12.31 12.71% 1.41% 9.45% 1.45% 3.26% -0.04%
2025.01.01-2025.03.31 1.83% 0.86% 1.54% 0.89% 0.29% -0.03%
自基金合同生效起至今 -7.20% 1.19% -10.41% 1.21% 3.21% -0.02%
2、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C:
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2023.03.28-2023.12.31 -19.34% 0.92% -19.38% 0.94% 0.04% -0.02%
2024.01.01-2024.12.31 12.37% 1.41% 9.45% 1.45% 2.92% -0.04%
2025.01.01-2025.03.31 1.75% 0.86% 1.54% 0.89% 0.21% -0.03%
自基金合同生效起至今 -7.77% 1.19% -10.41% 1.21% 2.64% -0.02%
二、自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
變動(dòng)的比較
廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
(2023年3月28日至2025年3月31日)
1、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A:
2、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C:
第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款
以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基
金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn),并由基金托管人保
管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任,其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外,基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的,基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán),不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷;基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù),不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十二部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露
基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的目標(biāo)ETF份額、股票、股指期貨合約、股票期權(quán)合約、債券和銀行存款本
息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí),應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)
管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
(一)對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種,在估值日有報(bào)價(jià)的,
除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外,應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。
估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的,應(yīng)采用最近交易日的
報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的,
應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整,確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ),并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等,如果該限制
是針對(duì)資產(chǎn)持有者的,那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外,基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
(二)對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種,應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí),應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值,只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下,才可
以使用不可觀察輸入值。
(三)如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件,使?jié)撛诠?
值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的,應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允
價(jià)值。
四、估值方法
1、目標(biāo)ETF份額的估值
本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日基金份額凈值估值,若估值日為非交易所
營(yíng)業(yè)日,以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。
2、證券交易所上市的有價(jià)證券(目標(biāo)ETF除外)的估值
(1)交易所上市的有價(jià)證券(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)(收
盤(pán)價(jià))估值;估值日無(wú)交易的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未
發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,以最近交易日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;如最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的,可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素,調(diào)整最近交易市價(jià),確定公允價(jià)格;
(2)對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種,選取估值日第三方估
值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值,具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與基金托管人
另行協(xié)商約定;
(3)對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種,選取估值日第三方估值
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值;
(4)對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易的可轉(zhuǎn)換債券,以每日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià);
(5)交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所市場(chǎng)
掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值;
(6)對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券,對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情況下,應(yīng)以
活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值;對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)未能代表估值日公允
價(jià)值的情況下,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價(jià)值;對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市
場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下,應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
3、處于未上市期間或流通受限的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理:
(1)送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值;該日無(wú)交易的,以最近一日的市價(jià)(收盤(pán)價(jià))估值;
(2)首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值,在估值技術(shù)難以
可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下,按成本估值;
(3)在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首次公開(kāi)發(fā)
行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、新
發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票,按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公
允價(jià)值。
4、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種的估值
(1)銀行間市場(chǎng)交易不含權(quán)的固定收益品種,選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日
的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種,選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)。
(2)對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市,且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券,在發(fā)行利率與二
級(jí)市場(chǎng)利率不存在明顯差異,未上市期間市場(chǎng)利率沒(méi)有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下,按成本估值。
5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的,按證券所處的市場(chǎng)分別估值。
6、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值,估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的,且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境未發(fā)生重大變化的,采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算,依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、本基金投資股票期權(quán),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定估值。
9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
10、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確?;鸸?
值的公平性。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的,從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng),按國(guó)家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí),應(yīng)立即通知對(duì)方,共同查明原因,
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任,因此,就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題,如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后,仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn),按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后,各類基金份額的基金資產(chǎn)凈
值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算,精確到0.0001元,小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?;?
金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值,并按規(guī)定披露。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同
的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?;鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將各類基金份額的基金
份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人,經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后,由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?;鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí),視為該類
基金份額凈值錯(cuò)誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理:
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過(guò)程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤,導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的,過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該
估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償,
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于:資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、
系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
(1)估值錯(cuò)誤已發(fā)生,但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí),估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方,
及時(shí)進(jìn)行更正,因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān);由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未
及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤,給當(dāng)事人造成損失的,由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任;若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào),并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而
未更正,則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn),確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
(2)估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé),不對(duì)間接損失負(fù)責(zé),并且僅對(duì)估
值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé),不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
(3)因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)
任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”),則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失,并在其支付
的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利;如果獲得不當(dāng)
得利的當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方,則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加
上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
(4)估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后,有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因,列明所有的當(dāng)事人,并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估
值錯(cuò)誤的責(zé)任方;
(2)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估;
(3)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損
失;
(4)根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法,需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的,由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)
行更正,并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下:
(1)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正,通報(bào)基金托管人,
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到某類基金份額凈值的0.25%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案;錯(cuò)誤偏差達(dá)到某類基金份額凈值的0.5%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)公告,并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(3)當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí),基金
管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任,經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償:
1)本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任,與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題,如經(jīng)雙方在
平等基礎(chǔ)上充分討論后,尚不能達(dá)成一致時(shí),按基金管理人的建議執(zhí)行,由此給基金份額持
有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失,由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
2)若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告,由此給基金份額
持有人造成損失的,應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金,就實(shí)際向投資者或
基金支付的賠償金額,基金管理人與基金托管人按照過(guò)錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3)如基金管理人和基金托管人對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果,雖然多次重新計(jì)算和核對(duì),
尚不能達(dá)成一致時(shí),為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形,以基金管理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)
外公布,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
4)由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤(包括但不限于基金申購(gòu)或贖回金額等),進(jìn)而導(dǎo)致
基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失,由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
(4)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做
法,雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí);
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí);
3、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形;
4、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的,經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后,基
金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值;
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算,基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?;鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人,由基
金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的,應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶
的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值,暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十、特殊情形的處理
1、基金管理人按估值方法的第11項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí),所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)
誤處理;
2、由于交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,或由于其他不可抗力原因,基金管理
人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查,但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的,
由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤,基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人、
基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十三部分基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的
余額,基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的
孰低數(shù)。
三、收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合
同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金
分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利的影響下,經(jīng)
與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分配對(duì)象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復(fù)核,依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法,依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的,側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配,上述收益分配原則僅適用于主袋賬
戶資產(chǎn)和主袋賬戶份額持有人。
第十四部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi);
2、基金托管人的托管費(fèi);
3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi);
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用;
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi);
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用;
7、基金的證券、期貨交易費(fèi)用;
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用;
9、賬戶開(kāi)戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)用;
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用,按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金管理費(fèi)按前一日基金資
產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額(若為負(fù)數(shù),則取0)的
0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值,若
為負(fù)數(shù),則E取0
基金管理費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金托管費(fèi)按前一日基金資
產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額(若為負(fù)數(shù),則取0)的
0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:
H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值,若
為負(fù)數(shù),則E取0
基金托管費(fèi)每日計(jì)提,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對(duì)一致后,由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付等,支付日期順延。
3、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金
份額資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:
H=E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提,按月支付,經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后,基
金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性
劃出,由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)代收,注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)等。
若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金,及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、
基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。
銷售服務(wù)費(fèi)使用范圍不包括基金募集期間的上述費(fèi)用。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4-10項(xiàng)費(fèi)用,根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)
用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損
失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用;
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用;
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間,與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支,但應(yīng)待側(cè)袋
賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支,有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免,但基金管理人不得就側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
收取管理費(fèi)。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?;鹭?cái)
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收,由基金份額持有人承擔(dān),基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方;
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如
下原則:如果《基金合同》生效少于2個(gè)月,可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度;
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表;
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方式
確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師,應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所,須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)
所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十六部分基金的側(cè)袋機(jī)制
為加強(qiáng)對(duì)本基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證
券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《公開(kāi)募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制指引(試行)》及其他有關(guān)法律法規(guī),
本基金引入側(cè)袋機(jī)制作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一。
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件和程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí),根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人
利益的原則,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)后,可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告,并及時(shí)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
二、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購(gòu)與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日,本基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ),確認(rèn)
基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額;當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng),按照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬
戶份額辦理;當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng),僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間,基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換;同時(shí),基
金管理人按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回,并根據(jù)主袋賬戶
運(yùn)作情況確定是否暫停申購(gòu)。本招募說(shuō)明書(shū)“基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換”部分的申購(gòu)、
贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。
3、基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購(gòu)和贖回。巨額贖回按
照單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投
資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟動(dòng)后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投資組合的調(diào)
整,因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
四、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動(dòng)性后,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金
份額持有人利益最大化原則,采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式,及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持
有人支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。
終止側(cè)袋機(jī)制后,基金管理人及時(shí)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并
披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
五、側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時(shí)公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項(xiàng)后,基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說(shuō)明書(shū)“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金暫停
披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
3、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展
情況,披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的,需同時(shí)注明不作為特定資產(chǎn)最終變
現(xiàn)價(jià)格的承諾。
六、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定,凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分,如
將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)
商一致并履行適當(dāng)程序后,在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,可直接對(duì)
本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》、
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律對(duì)信息披露的方式、登載媒體、報(bào)備方
式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí),本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn),按照法律法規(guī)和中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息,并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi),將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定的全國(guó)性報(bào)刊(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”)及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”
或“網(wǎng)站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或
者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)無(wú)償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息,不得有下列行為:
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè);
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失;
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu);
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的,基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本發(fā)生歧義的,以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字;除特別說(shuō)明外,貨幣單位為人民幣元。
五、公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括:
(一)基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,明確基金份額持有
人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序,說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法
律文件。
2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng),說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等
內(nèi)容?!痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)
工作日內(nèi),更新基金招募說(shuō)明書(shū),并登載在規(guī)定網(wǎng)站上;發(fā)生其他變更的,基金管理人至少
每年更新一次基金招募說(shuō)明書(shū)?;鸾K止運(yùn)作的,基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)
中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件,用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要
信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個(gè)工作日內(nèi),更新基金產(chǎn)品資料概要,并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn);
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運(yùn)作的,
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前,將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上,將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在
規(guī)定網(wǎng)站上,并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn);基金托管人應(yīng)當(dāng)
同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
(二)基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告,并在披露招募說(shuō)明
書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同生效日次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公告,載明
基金募集情況。
(四)基金凈值信息
《基金合同》生效后,在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站上披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通
過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
(五)基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明基金份額申購(gòu)、贖回
價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率,并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
查閱或者復(fù)制前述信息資料。
(六)基金定期報(bào)告,包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi),編制完成基金年度報(bào)告,并將年度報(bào)告正
文登載于規(guī)定網(wǎng)站上,將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?;鹉甓葓?bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起二個(gè)月內(nèi),編制完成基金中期報(bào)告,并將中期報(bào)告
正文登載在規(guī)定網(wǎng)站上,將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi),編制完成基金季度報(bào)告,將季度
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上,并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的,基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者
年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形,為保障其
他投資者的權(quán)益,基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下
披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分
析等。
基金管理人應(yīng)在年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告中分別披露基金管理人、基金管理人
高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等投資管理人員以及基金管理人股東持有基金的份額、期限及期間
的變動(dòng)情況。
(七)臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件,有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū),并登載在規(guī)
定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件,是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的下列事件:
1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng);
2、終止《基金合同》、基金清算;
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并;
4、更換基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng),基金托
管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng);
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更;
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實(shí)際控制人;
8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集;
9、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng);
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人專門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超
過(guò)百分之三十;
12、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁;
13、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰;基金托管人或其專門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰;
14、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券,或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外;
15、基金收益分配事項(xiàng);
16、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更;
17、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五;
18、基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
19、更換基金登記機(jī)構(gòu);
20、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回;
21、本基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及其收費(fèi)方式發(fā)生變更;
22、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理;
23、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng);
24、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回;
25、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí);
26、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置;
27、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值;
28、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù);
29、本基金變更目標(biāo)ETF;
30、本基金變更標(biāo)的指數(shù);
31、本基金基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)三十個(gè)工作日、四十個(gè)工作日、四
十五個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元人民幣
的情形;
32、基金管理人、基金托管人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生
重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
(八)澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi),任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基
金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng),以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的,相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清,并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
(九)基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,并予以公告。
(十)清算報(bào)告
基金合同終止的,基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報(bào)告。
清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)
書(shū)。清算組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上,并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
(十一)投資資產(chǎn)支持證券信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券
市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明
細(xì)。
(十二)投資股指期貨相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)(更新)等文
件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭
示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
(十三)投資股票期權(quán)的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況,包括投資政
策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等,并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)
險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
(十四)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的,相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說(shuō)明
書(shū)的規(guī)定進(jìn)行信息披露,詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。
(十五)參與融資業(yè)務(wù)交易相關(guān)公告
本基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)(更新)等文件
中披露參與融資業(yè)務(wù)交易情況,包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情
況等。
(十六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度,指定專門(mén)部門(mén)及高級(jí)管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋藨?yīng)加強(qiáng)對(duì)未公開(kāi)披露基金信息的管控,
并建立基金敏感信息知情人登記制度?;鸸芾砣?、基金托管人及相關(guān)從業(yè)人員不得泄露未
公開(kāi)披露的基金信息。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息,應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定,對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新
的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查,并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或者電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家披露信息的報(bào)刊?;鸸芾砣恕⒒?
金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息,并保證相關(guān)報(bào)送信息
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外,也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度,在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下,自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)
會(huì)自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用,該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外,還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專業(yè)機(jī)構(gòu),應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿,并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后,基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所,供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
第十八部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素(如政策因素、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、利率因素、投
資者心理等)的影響而引起的波動(dòng),對(duì)本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)。本基金作為指數(shù)基金,基
金收益率的變動(dòng)與標(biāo)的指數(shù)的變動(dòng)高度一致,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)因市場(chǎng)原因出現(xiàn)大幅下跌時(shí),會(huì)造
成基金凈值相應(yīng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、指數(shù)投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
(2)基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在以及其它因素,使基
金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(3)成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案,存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況,可能使
基金面臨較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(4)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí),基金可能因無(wú)法
及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
(5)指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)法律法規(guī)的要求,在指數(shù)基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退
市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對(duì)負(fù)面事件及其影響,以
及對(duì)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時(shí)調(diào)整相關(guān)成份股或者過(guò)早調(diào)整相關(guān)
成份股,進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差,甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
(6)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定,如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形,基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者
合法權(quán)益的原則,變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更,本基金的投資組合將相應(yīng)
進(jìn)行調(diào)整。屆時(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可能發(fā)生變化,且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和
機(jī)會(huì)成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
(7)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù),未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù),本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合
并、或者終止基金合同等,并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決,基金份額持有
人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的,本基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投
資運(yùn)作,該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異,
影響投資收益。
(8)投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為ETF聯(lián)接基金,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的90%,投資標(biāo)
的單一且過(guò)分集中有可能會(huì)給本基金帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),目標(biāo)ETF面臨的諸如管理風(fēng)險(xiǎn)與操作
風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等,可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
(9)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于廣發(fā)中證上海環(huán)
交所碳中和ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),
年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)
上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
(10)本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全
一致,產(chǎn)生差異的原因主要包括:1)現(xiàn)金投資比例要求,目標(biāo)ETF沒(méi)有現(xiàn)金投資比例的要求,
可以將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn);而本基金作為普通的開(kāi)放式基
金,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,仍需將不
低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;2)申購(gòu)贖回的
影響,目標(biāo)ETF采取實(shí)物申贖的方式,申購(gòu)贖回對(duì)基金凈值影響較小;而本基金申贖采取現(xiàn)
金方式,不僅大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊,而且本基金為應(yīng)對(duì)投資者以現(xiàn)金方
式申贖而進(jìn)行的證券交易需支付一定的手續(xù)費(fèi),該類費(fèi)用將影響本基金相對(duì)于目標(biāo)ETF的業(yè)
績(jī)表現(xiàn)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過(guò)程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)造成操作失誤或公司
內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)決策風(fēng)險(xiǎn):指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績(jī)效監(jiān)督檢查過(guò)程中,
由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失;
(2)操作風(fēng)險(xiǎn):指基金投資決策執(zhí)行中,由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導(dǎo)致的損失;
(3)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
指本基金運(yùn)作過(guò)程中,可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付
投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法如下:
(1)基金申購(gòu)、贖回安排
具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”,詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及
贖回安排。
投資者應(yīng)當(dāng)了解自身的流動(dòng)性偏好,并評(píng)估是否與本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配。
(2)擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF的聯(lián)接基金,主要投資于目標(biāo)ETF,一般情況
下,上述投資標(biāo)的流動(dòng)性較好,但不排除在特定階段、特定市場(chǎng)環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流
動(dòng)性較差的情況,本基金可適當(dāng)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。(3)巨額贖回情
形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)本基金發(fā)生巨額贖回情形時(shí),基金管理人可以采用以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施:
①延期辦理巨額贖回申請(qǐng);
②暫停接受贖回申請(qǐng);
③中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
(4)實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商,在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下,可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定,綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具,對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整,作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施,包括但不限于:
①延期辦理巨額贖回申請(qǐng)
具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“九、巨額贖回的情形
及處理方式”,詳細(xì)了解本基金延期辦理巨額贖回申請(qǐng)的情形及程序。
在此情形下,投資人的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕,同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。
②暫停接受贖回申請(qǐng)
具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”,詳細(xì)了解本基金暫停接受贖
回申請(qǐng)的情形及程序。
③延緩支付贖回款項(xiàng)
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第六部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”,詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。
在此情形下,投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。
④收取短期贖回費(fèi)
本基金還對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi),并將上述贖回費(fèi)全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
⑤暫?;鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“第十四部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”,
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下,投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值,同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被延期辦理或被
暫停接受,或被延緩支付贖回款項(xiàng)。
⑥擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確?;?
估值的公平性。當(dāng)基金采用擺動(dòng)定價(jià)時(shí),投資者申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值,將
會(huì)根據(jù)投資組合的市場(chǎng)沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整,使得市場(chǎng)的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購(gòu)、贖
回的投資者,從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對(duì)待。
⑦側(cè)袋機(jī)制
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具,是將特定資產(chǎn)分離至專門(mén)的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算,并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付,目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn),但
基金啟用側(cè)袋機(jī)制后,側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)
換,僅主袋賬戶份額正常開(kāi)放贖回,因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機(jī)制后同時(shí)擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額,側(cè)袋賬戶份額不能贖回,其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性,最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制
時(shí)的特定資產(chǎn)的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間,基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準(zhǔn),不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的
凈值,即便基金管理人在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的,
也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾,對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格,基金管
理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購(gòu)的可能。
⑧中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)普遍
規(guī)律等做出的概述性描述,代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包
括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷
售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同,因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特
征的表述可能存在不同,投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。同時(shí),不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異,對(duì)
同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的評(píng)定也可能各有不同;銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化及基金
實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
敬請(qǐng)投資人知悉,在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之
間的匹配檢驗(yàn),并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況,謹(jǐn)慎作出投資決策。
6、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
(1)基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱為基差。在股指期貨
交易中因基差波動(dòng)的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)。
(2)合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn),是指類似的合約品種,在相
同因素的影響下,價(jià)格變動(dòng)不同。表現(xiàn)為兩種情況:1)價(jià)格變動(dòng)的方向相反;2)價(jià)格變動(dòng)
的幅度不同。類似合約品種的價(jià)格,在相同因素作用下變動(dòng)幅度上的差異,也構(gòu)成了合約品
種差異的風(fēng)險(xiǎn)。
7、投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn),包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)價(jià)格與基金投資
品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等,由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
8、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券,可能會(huì)面臨資產(chǎn)支持證券特有的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。
9、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證,可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響,存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。除價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還將
面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法
律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn);因多地上
市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證退
市的風(fēng)險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異
的風(fēng)險(xiǎn);境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
10、本基金基金合同生效滿三年之日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣,基金合同自
動(dòng)終止;基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元人民幣情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,
并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資者將
面臨觸及上述事件導(dǎo)致基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
11、其他風(fēng)險(xiǎn)
(1)隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展,如果投資于這些工具,基金
可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn);
(2)因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);
(3)因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生
的風(fēng)險(xiǎn);
(4)因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);
(5)戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失,影響基金收益水平,從而帶
來(lái)風(fēng)險(xiǎn);
(6)其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
二、聲明
1、投資人投資于本基金,須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn);
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過(guò)基金管理人指定的基金銷售機(jī)
構(gòu)銷售,基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的
事項(xiàng)的,應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng),由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效,生效后方
可執(zhí)行,通過(guò)之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒體公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經(jīng)履行相關(guān)程序后,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止:
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止,在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、《基金合同》生效滿三年之日,基金資產(chǎn)凈值低于2億元的;
4、基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的;
5、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人
大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的;
6、《基金合同》約定的其他情形;
7、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組,基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成:基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì),聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律
意見(jiàn)書(shū);
(6)將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;
(7)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月,但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變
現(xiàn)的,清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案,將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告;基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
(一)基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金管理人的權(quán)利包括但不限于:
(1)依法募集資金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)
產(chǎn);
(3)依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用;
(4)銷售基金份額;
(5)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì);
(6)依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人,如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén),并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益;
(7)在基金托管人更換時(shí),提名新的基金托管人;
(8)選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu),對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理;
(9)擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金
合同》規(guī)定的費(fèi)用;
(10)依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》約定的范圍內(nèi),拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng);
(12)依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利,為基金的利益行使因基
金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利;
(13)在法律法規(guī)允許的前提下,為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資;
(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為;
(15)選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機(jī)構(gòu);
(16)在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過(guò)戶的業(yè)務(wù)規(guī)則;
(17)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金管理人的義務(wù)包括但不限于:
(1)依法募集資金,辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售和登記事宜;
(2)辦理基金備案手續(xù);
(3)自《基金合同》生效之日起,以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn);
(4)配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策,以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管
理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn);
(5)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,保證所管理的
基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進(jìn)行證
券投資;
(6)除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益,不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn);
(7)依法接受基金托管人的監(jiān)督;
(8)采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定,按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購(gòu)、贖
回的價(jià)格;
(9)進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(10)編制季度、中期和年度報(bào)告;
(11)嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定,履行信息披露及報(bào)告義務(wù);
(12)保守基金商業(yè)秘密,不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時(shí)向基金份額持有人分配基金
收益;
(14)按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng),及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng);
(15)依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì);
(16)按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料20年
以上;
(17)確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出,并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式,隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資料,并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件;
(18)組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配;
(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金
托管人;
(20)因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí),應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其賠償責(zé)任不因其退任而免除;
(21)監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù),基金托管人違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償;
(22)當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任;
(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?
(24)基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管理人承
擔(dān)全部募集費(fèi)用,將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退
還基金認(rèn)購(gòu)人;
(25)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(26)建立并保存基金份額持有人名冊(cè);
(27)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
(二)基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的權(quán)利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn);
(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用;
(3)監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作,如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國(guó)
家法律法規(guī)行為,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形,應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì),
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益;
(4)根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則,為基金開(kāi)設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易資
金清算;
(5)提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì);
(6)在基金管理人更換時(shí),提名新的基金管理人;
(7)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的義務(wù)包括但不限于:
(1)以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn);
(2)設(shè)立專門(mén)的基金托管部門(mén),具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員,負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜;
(3)建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,確?;鹭?cái)產(chǎn)
的安全,保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立;對(duì)所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶,獨(dú)立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立;
(4)除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn);
(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證;
(6)按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的
約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時(shí)辦理清算、交割事宜;
(7)保守基金商業(yè)秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外,在基
金信息公開(kāi)披露前予以保密,不得向他人泄露;但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求,
或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的情況除外;
(8)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回
價(jià)格;
(9)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);
(10)對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、中期和年度報(bào)告出具意見(jiàn),說(shuō)明基金管理人在各重
要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行;如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》
規(guī)定的行為,還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
(11)保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料20年以上;
(12)從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè);
(13)按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì);
(14)依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng);
(15)依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定,召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì);
(16)按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;
(17)參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配;
(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí),及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管
機(jī)構(gòu),并通知基金管理人;
(19)因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,其賠償責(zé)任不因其
退任而免除;
(20)按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù),基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí),應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償;
(21)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(22)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
(三)基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受,基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人,
直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的基金每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份
額由于基金份額凈值的不同,基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)
量將可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于:
(1)分享基金財(cái)產(chǎn)收益;
(2)參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn);
(3)依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額;
(4)按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì);
(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì),對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使
表決權(quán);
(6)按照目標(biāo)ETF基金合同的約定出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大
會(huì)并對(duì)目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán);
(7)查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料;
(8)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;
(9)對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁;
(10)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于:
(1)認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件;
(2)了解所投資基金產(chǎn)品,了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,自主判斷基金的投資價(jià)值,自主做
出投資決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn);
(3)關(guān)注基金信息披露,及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù);
(4)繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用;
(5)在其持有的基金份額范圍內(nèi),承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任;
(6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng);
(7)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議;
(8)返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
(9)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?;鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平
等的投票權(quán)。
本基金的基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會(huì)方面
存在一定的聯(lián)系,本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出
席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決,其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票
數(shù)為:在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日,本基金持有目標(biāo)ETF份額的總數(shù)乘以
該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方
法,保留到整數(shù)位。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標(biāo)ETF
的基金份額持有人的身份行使表決權(quán),但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基
金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF基金份額持
有人大會(huì)的,須先遵照本基金《基金合同》的約定召開(kāi)本基金的基金份額持有人大會(huì)。本基
金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的,由本基金基
金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)。
(一)召開(kāi)事由
1、除法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外,當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之
一的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì):
(1)終止《基金合同》;
(2)更換基金管理人;
(3)更換基金托管人;
(4)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式;
(5)調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率,但法律法規(guī)要求提
高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外;
(6)變更基金類別;
(7)本基金與其他基金的合并;
(8)變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略;
(9)變更基金份額持有人大會(huì)程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì);
(11)單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算,下同)就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì);
(12)對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng);
(13)法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的
事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利
影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改,不需召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì):
(1)法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??;
(2)在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金全部或者部分份額類別的申購(gòu)
費(fèi)率、調(diào)低全部或者部分份額類別的贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式;
(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)、交易所或登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合
同》進(jìn)行修改;
(4)對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化;
(5)《基金合同》明確約定無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的情況;
(6)基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的范圍內(nèi)
調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則;
(7)因目標(biāo)ETF變更或調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),本基金相應(yīng)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行變更或調(diào)
整;
(8)基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù);
(9)調(diào)整基金份額類別設(shè)置;
(10)按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的情形以外的其
他情形。
(二)會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開(kāi)時(shí),由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集,并書(shū)面告知基金托管人?;?
管理人決定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi);基金管理人決定不召集,基金
托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的,應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集,并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)
召開(kāi)并告知基金管理人,基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì),應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?;鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集,并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣?
決定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi);基金管理人決定不召集,代表基金份
額10%以上(含10%)的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的,應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提
議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集,并書(shū)面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日
內(nèi)召開(kāi),并告知基金管理人,基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì),而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上(含
10%)的基金份額持有人有權(quán)自行召集,并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?;鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的,基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合,不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
(三)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日,在規(guī)定媒介公告?;鸱?
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容:
(1)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式;
(2)會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式;
(3)有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日;
(4)授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份,代理權(quán)限和代理有效期限等)、
送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(5)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話;
(6)出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù);
(7)召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下,由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本次基
金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書(shū)面表
決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人,還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票
進(jìn)行監(jiān)督;如召集人為基金托管人,則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的
計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督;如召集人為基金份額持有人,則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)書(shū)面表決意見(jiàn)
的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的,不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。
(四)基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的
其他方式召開(kāi),會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席,現(xiàn)
場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì),基金管理人或
基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí),可以進(jìn)行基
金份額持有人大會(huì)議程:
(1)親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定,并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
(2)經(jīng)核對(duì),匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。若到會(huì)者在權(quán)益登記日
代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi),就原定審議事項(xiàng)重新召集基
金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式或基金合
同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或基
金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí),通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效:
(1)會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后,在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告;
(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理
人)到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人(如果基金托管
人為召集人,則為基金管理人)和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額
持有人的書(shū)面表決意見(jiàn);基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的,不影
響表決效力;
(3)本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的,基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);若本人直接出具書(shū)面意
見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總
份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)
月以內(nèi),就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)
當(dāng)有代表三分之一以上(含三分之一)基金份額的持有人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表
出具書(shū)面意見(jiàn);
(4)上述第(3)項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意
見(jiàn)的代理人,同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知
的規(guī)定,并與基金登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下,基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話或其他
方式召開(kāi),基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決,具體方
式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的,在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提
下,授權(quán)方式可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式,具體方式在會(huì)議通知中列明。
(五)議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng),如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后,對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
(1)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下,首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人,
然后由大會(huì)主持人宣讀提案,經(jīng)討論后進(jìn)行表決,并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理
人授權(quán)出席會(huì)議的代表,在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下,由基金托管人授權(quán)
其出席會(huì)議的代表主持;如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì),
則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上(含50%)選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會(huì),不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名
稱)、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和聯(lián)
系方式等事項(xiàng)。
(2)通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后2
個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決,在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
(六)表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議:
1、一般決議,一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上(含二分之一)通過(guò)方為有效;除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的
其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議,特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上(含三分之二)通過(guò)方可做出。除基金合同另有約定外,轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為
有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí),除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明,否則提交符合會(huì)議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)
面表決意見(jiàn)視為有效表決,表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決,但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具
書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表
決。
(七)計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
(1)如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議
開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召
集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人;如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基
金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的,基金份額持有人
大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的,不影響計(jì)票的效力。
(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)
果。
(3)如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑,可以在宣
布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn),重新清點(diǎn)以一
次為限。重新清點(diǎn)后,大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
(4)計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的,不影
響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下,計(jì)票方式為:由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權(quán)代表)的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票,并由公證機(jī)關(guān)
對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督
的,不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
(八)生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議,召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)
行表決,在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí),必須將公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
(九)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的,應(yīng)分別
由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決;相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋賬
戶份額持有人和側(cè)袋賬戶份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例。若
相關(guān)基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的,則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例;若相關(guān)基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及
主袋賬戶的,則僅指?jìng)?cè)袋賬戶份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例:
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金份額10%
以上(含10%);
2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金
份額的二分之一(含二分之一);
3、通訊開(kāi)會(huì)的直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一(含二分之一);
4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、
6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上(含三
分之一)相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票;
5、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上(含50%)選
舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人;
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上(含
二分之一)通過(guò);
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
(含三分之二)通過(guò)。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
(十)本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定,凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分,如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并提前公告后,可直接
對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序及基金財(cái)產(chǎn)的清算方式
(一)《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的
事項(xiàng)的,應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng),由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過(guò)之日起生效,生效后方
可執(zhí)行,通過(guò)之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
(二)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,經(jīng)履行相關(guān)程序后,《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止:
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止,在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、《基金合同》生效滿三年之日,基金資產(chǎn)凈值低于2億元的;
4、基金合同生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的;
5、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人
大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決,基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的;
6、《基金合同》約定的其他情形;
7、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
(三)基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組,基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成:基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì),聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律
意見(jiàn)書(shū);
(6)將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;
(7)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月,但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變
現(xiàn)的,清算期限相應(yīng)順延。
(四)清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用
由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
(五)基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案,將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
(六)基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告;基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律
師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?;鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)
告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
(七)基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
四、爭(zhēng)議的處理
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院,按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的,對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力,仲裁費(fèi)用由
敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間,基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé),繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù),維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律(不含港澳臺(tái)立法)管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè),供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所
和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
(一)基金管理人(或簡(jiǎn)稱“管理人”)
名稱:廣發(fā)基金管理有限公司
住所:廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
法定代表人:葛長(zhǎng)偉
設(shè)立日期:2003年8月5日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2003]91號(hào)
組織形式:有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本:14,097.8萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期限:持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話:020-83936666
(二)基金托管人(也可稱資產(chǎn)托管人)
名稱:招商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:招商銀行)
住所:深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址:深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人:繆建民
成立時(shí)間:1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào):證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
組織形式:股份有限公司
注冊(cè)資本:人民幣252.20億元
存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
(一)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定,對(duì)基金投資范圍、
投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為:
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)
象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)
依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)
支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為:
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日
在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,
可以做出相應(yīng)調(diào)整。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制:
(1)本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%;
(2)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等;
(3)本基金參與股指期貨交易的,應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制:
在任何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%;在任
何交易日日終,持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的100%,其中,有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、資
產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等;在任何交易日日終,持有的賣(mài)出股
指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票及目標(biāo)ETF總市值的20%;在任何交易日內(nèi)交易(不
包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%;本基金所
持有的股票和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投
資比例的有關(guān)約定;
(4)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的,還須符合以下限制:出借證券資產(chǎn)不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的30%;參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的50%;最近6個(gè)
月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元;證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天,平均剩余
期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算;
(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的10%;
(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過(guò)該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超
過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%;
(9)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?;鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)
月內(nèi)予以全部賣(mài)出;
(10)本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
40%,債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年,債券回購(gòu)到期后不得展期;
(11)本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的15%。因
期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所規(guī)定比例限制的,基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資;
(12)本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)
交易的,可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致;
(13)基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%;
(14)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行,與境內(nèi)上市交易的
股票合并計(jì)算;
(15)本基金參與股票期權(quán)交易的,應(yīng)當(dāng)符合下列風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)要求:因未平倉(cāng)的期權(quán)合
約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%;開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的,應(yīng)持有足
額標(biāo)的證券;開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的,應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可
沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物;未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中,
合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算;
(16)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第(2)、(9)、(11)、(12)條規(guī)定的情形外,因期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)
模變動(dòng)、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合第(4)項(xiàng)規(guī)定的,基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。基金參與出借業(yè)務(wù)不終止確認(rèn)出借證
券。基金持有證券的持有期計(jì)算不因出借而受影響,出借證券應(yīng)納入基金投資運(yùn)作指標(biāo)計(jì)算
范圍。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi),本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托
管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。
3.本基金財(cái)產(chǎn)不得用于以下投資或者活動(dòng):
(1)承銷證券;
(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;
(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;
(4)買(mǎi)賣(mài)除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額,但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出資;
(6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);
(7)法律、行政法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4.基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券,或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易的,應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略,遵循持有人利益優(yōu)先原則,防范利益沖突,
建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,按照市場(chǎng)公平價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托
管人的同意,并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議,并經(jīng)過(guò)
三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?;鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
5.法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求,
本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交
易的條件和要求進(jìn)行變更的,本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基
金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)規(guī)定直接對(duì)基金合同進(jìn)行變更,該變更無(wú)須召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì)審議。
(二)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,對(duì)基金管理人選擇存
款銀行進(jìn)行監(jiān)督?;鹜顿Y銀行定期存款的,基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合
同》的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時(shí)提供給基金托管人,基金托管人
應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于不符合規(guī)定的銀行
存款,基金托管人可以拒絕執(zhí)行,并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定:
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%,但投資于有
存款期限,根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;本基金投資于具有基金托管
人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò)20%,投
資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合
計(jì)不得超過(guò)5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)制定或修改新的定期存款投資政策,基金管理人履行適當(dāng)程序后,
可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)本基金存款銀行的評(píng)估與研究,建立健全銀行存款的業(yè)務(wù)流程、崗位
職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)察稽核制度,切實(shí)防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?;鹜泄苋素?fù)責(zé)對(duì)本基金銀行定
期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查,審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書(shū)等有關(guān)
文件,切實(shí)履行托管職責(zé)。
(1)基金管理人負(fù)責(zé)控制信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行
的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。因選擇存款銀行不當(dāng)造成基金財(cái)產(chǎn)損失的,
由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
(2)基金管理人負(fù)責(zé)控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并承擔(dān)因控制不力而造成的損失。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時(shí)兌付的
風(fēng)險(xiǎn)、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、因全部提前支取或部分提前支
取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動(dòng)性方面的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)基金管理人須加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職務(wù)行為導(dǎo)致基
金財(cái)產(chǎn)受到損失的,需由基金管理人承擔(dān)由此造成的損失。
(4)基金管理人與基金托管人在開(kāi)展基金存款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作辦
法》等有關(guān)法律法規(guī),以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。
(三)基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開(kāi)設(shè)與管理、投資指令與資金劃付、賬目核對(duì)、
到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
(1)基金管理人應(yīng)與符合資格的存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂《基金存款業(yè)務(wù)總體合
作協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《總體合作協(xié)議》),確定《存款協(xié)議書(shū)》的格式范本?!犊傮w合作協(xié)議》
和《存款協(xié)議書(shū)》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書(shū)》的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,
審查存款銀行資格等。
(3)基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中明確存款證實(shí)書(shū)或其他有效存款憑證的辦理方式、
郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話,以及存款證實(shí)書(shū)或其他有效憑證在郵寄過(guò)程中遺失后,存款
余額的確認(rèn)及兌付辦法等。
(4)由存款銀行指定的存放存款的分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“存款分支機(jī)構(gòu)”)寄送或上門(mén)交
付存款證實(shí)書(shū)或其他有效存款憑證的,基金托管人可向存款分支機(jī)構(gòu)的上級(jí)行發(fā)出存款余額
詢證函,存款分支機(jī)構(gòu)及其上級(jí)行應(yīng)予配合。
(5)基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部劃
轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶,并在《存款協(xié)議書(shū)》寫(xiě)明賬戶名稱和賬號(hào),未劃入指定賬戶的,
由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
(6)基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,在存期內(nèi),如本基金銀行賬戶、預(yù)留印鑒
發(fā)生變更,管理人應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知存款行,書(shū)面通知應(yīng)加蓋基金托管人預(yù)留印鑒。存款分支
機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)就變更事項(xiàng)向基金管理人、基金托管人出具正式書(shū)面確認(rèn)書(shū)。變更通知的送達(dá)方
式同開(kāi)戶手續(xù)。在存期內(nèi),存款分支機(jī)構(gòu)和基金托管人的指定聯(lián)系人變更,應(yīng)及時(shí)加蓋公章
書(shū)面通知對(duì)方。
(7)基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,因定期存款產(chǎn)生的存單不得被質(zhì)押或以任
何方式被抵押,不得用于轉(zhuǎn)讓和背書(shū)。
2.基金投資銀行存款時(shí)的賬戶開(kāi)設(shè)與管理
(1)基金投資于銀行存款時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《總體
合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書(shū)》等,以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)
立銀行賬戶。
(2)基金投資于銀行存款時(shí)的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對(duì)及到期兌付
(1)存款證實(shí)書(shū)等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)?;鸸芾砣藨?yīng)在《存
款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,存款銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)為基金開(kāi)具存款證實(shí)書(shū)或其他有效存款憑證(下稱
“存款憑證”),該存款憑證為基金存款確認(rèn)或到期提款的有效憑證,且對(duì)應(yīng)每筆存款僅能開(kāi)
具唯一存款憑證。資金到賬當(dāng)日,由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定的會(huì)計(jì)主管傳真一份存款憑證復(fù)
印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥后,將存款憑證原件通過(guò)快遞寄送或上門(mén)交付至基金托管
人指定聯(lián)系人;若存款銀行分支機(jī)構(gòu)代為保管存款憑證的,由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定會(huì)計(jì)主
管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥。
(2)存款憑證的遺失補(bǔ)辦
存款憑證在郵寄過(guò)程中遺失的,由基金管理人向存款銀行提出補(bǔ)辦申請(qǐng),基金管理人應(yīng)督
促存款銀行盡快補(bǔ)辦存款憑證,并按以上(1)的方式快遞或上門(mén)交付至托管人,原存款憑證
自動(dòng)作廢。
(3)賬目核對(duì)
每個(gè)工作日,基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)各項(xiàng)銀行存款投資余額及應(yīng)計(jì)利息。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,對(duì)于存期超過(guò)3個(gè)月的定期存款,基金托管人于
每季度向存款銀行發(fā)起查詢查復(fù),存款銀行應(yīng)按照人行查詢查復(fù)的有關(guān)時(shí)限要求及時(shí)回復(fù)。
基金管理人有責(zé)任督促存款銀行及時(shí)回復(fù)查詢查復(fù)。因存款銀行未及時(shí)回復(fù)造成的資金被挪
用、盜取的責(zé)任由存款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)配合基金托管人對(duì)存款憑證的詢證,并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至基
金托管人指定聯(lián)系人。
(4)到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過(guò)快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定的
會(huì)計(jì)主管。存款銀行未收到存款憑證原件的,應(yīng)與基金托管人電話詢問(wèn)。存款到期前基金管
理人與存款銀行確認(rèn)存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時(shí),通知基金管理人與存款
銀行接洽存款到賬時(shí)間及利息補(bǔ)付事宜?;鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人,基金托
管人收妥存款本息的當(dāng)日通知基金管理人。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書(shū)》中規(guī)定,存款憑證在郵寄過(guò)程中遺失的,存款銀行應(yīng)立即
通知基金托管人,基金托管人在原存款憑證復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后,與存
款銀行指定會(huì)計(jì)主管電話確認(rèn)后,存款銀行應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。
如果存款到期日為法定節(jié)假日,存款銀行順延至到期后第一個(gè)工作日支付,存款銀行需按原
協(xié)議約定利率和實(shí)際延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi),由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動(dòng)性管理的需要等原因,基
金管理人可以提前支取全部或部分資金,因提前支取導(dǎo)致的利息損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。
提前支取的具體事項(xiàng)按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書(shū)》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的相關(guān)文件保管和監(jiān)督
基金資金存入存款銀行當(dāng)日,存款行分支機(jī)構(gòu)開(kāi)具存款證實(shí)書(shū)或其他有效存款憑證,同時(shí)
傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人,并寄送或上門(mén)交付原件給基金托管人代為保管;若
存款行代為保管存單原件,存款行傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進(jìn)行存款投資時(shí)有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定的行為,應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正?;鸸芾砣藢?duì)基
金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在10個(gè)工作日內(nèi)糾正的,基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?;?
金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為,應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì),同時(shí)通知基金管理人在
10個(gè)工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算,若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財(cái)產(chǎn)損失的,相關(guān)損失由
基金管理人承擔(dān),基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
(四)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,對(duì)基金管理人參與銀
行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)
及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單并約定各交易對(duì)
手所適用的交易結(jié)算方式。基金管理人有責(zé)任確保及時(shí)將更新后的交易對(duì)手名單發(fā)送給基金
托管人,否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)?;鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的
范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手?;鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間
債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對(duì)手名單,但應(yīng)
將調(diào)整結(jié)果至少提前一個(gè)工作日書(shū)面通知基金托管人。新名單確定時(shí)已與本次剔除的交易對(duì)
手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易,仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,但不得再發(fā)生新的交易。如基金管理
人根據(jù)市場(chǎng)需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的,應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由,
并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制,按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易,并負(fù)責(zé)
解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對(duì)手在基金管理人確定的
時(shí)間內(nèi)仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的,基金管理人可以對(duì)相應(yīng)損失先行予以承擔(dān),
然后再向相關(guān)交易對(duì)手追償?;鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行
監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交易對(duì)手進(jìn)行交易時(shí),基金托
管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人,基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
(五)基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究,認(rèn)真評(píng)估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),
本著審慎、勤勉盡責(zé)的原則進(jìn)行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù),并應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。
(六)基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定,對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、
基金份額凈值計(jì)算、基金參考份額凈值(如有)、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金收益分配、
相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
(七)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定,應(yīng)及時(shí)以電話、郵件或書(shū)面提示等方式通知基金管理人限
期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)
及時(shí)核對(duì)并回復(fù)基金托管人,對(duì)于收到的書(shū)面通知,基金管理人應(yīng)以書(shū)面形式給基金托管人
發(fā)出回函,就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證,說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期
限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢?duì)基金
托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的,基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
(八)基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議
對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。包括但不限于:對(duì)基金托管人發(fā)出的提示,基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間
內(nèi)答復(fù)并改正,或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證;對(duì)基金托管人按照法律法規(guī)、基金
合同和托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng),基金管理人應(yīng)積極配合提
供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
(九)若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和
其他有關(guān)規(guī)定,或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時(shí)糾正,由此造成的
損失由基金管理人承擔(dān),托管人在履行其通知義務(wù)后,予以免責(zé)。
(十)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì),同時(shí)通知基
金管理人限期糾正。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
(一)基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查,核查事項(xiàng)包括基金托管人
安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人
計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、基金參考份額凈值(如有)、根據(jù)基金管理人指令辦理
清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
(二)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未
執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合
同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾正?;鹜泄苋?
收到書(shū)面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金管理人發(fā)出回函,說(shuō)明違規(guī)
原因及糾正期限,并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金管理人有權(quán)隨時(shí)
對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議對(duì)
基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查,包括但不限于:對(duì)基金管理人發(fā)出的書(shū)面提示,基金托管人應(yīng)在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)答復(fù)并改正,或就基金管理人的疑義進(jìn)行解釋或舉證;基金托管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)
資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性。
(四)基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì),同時(shí)通知
基金托管人限期糾正,并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)保管
(一)基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)投資所需的相關(guān)賬戶。
4.基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶,確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令,按照基金合同和托管協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)。
未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令,不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)。不屬于基金托管
人實(shí)際有效控制下的資產(chǎn)及實(shí)物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失,基金托管人不
承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
6.對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn),應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期
并通知基金托管人,到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金資金賬戶的,基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金
管理人采取措施進(jìn)行催收,基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失。
7.基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金資
產(chǎn),或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)(包括但不限于期貨保證金賬戶內(nèi)
的資金、期貨合約等)及其收益,由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等托管協(xié)議當(dāng)事人外第三
方的欺詐、疏忽、過(guò)失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外,基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
(二)基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1.基金募集期間募集的資金應(yīng)開(kāi)立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時(shí),募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后,基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部
資金劃入基金托管人為基金開(kāi)立的基金資金賬戶,同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi),基金管理人應(yīng)聘請(qǐng)具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資,出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加
驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿,未能達(dá)到基金合同生效的條件,由基金管理人按規(guī)定辦理退款
等事宜。
(三)基金資金賬戶的開(kāi)立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立基金的資金賬戶(也可稱為“托管賬戶”),
保管基金的銀行存款,并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)為“廣發(fā)中
證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”,預(yù)留印鑒為基金托管
人印章。
2.基金資金賬戶的開(kāi)立和使用,限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金
業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金資金賬戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
(四)基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開(kāi)立和管理
1.基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開(kāi)立基
金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開(kāi)立和使用,僅限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶,亦不得使用基金的任何賬戶
進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé),賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用
由基金管理人負(fù)責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立結(jié)算備付金賬
戶,并代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作,基金
管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金等的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投
資業(yè)務(wù),涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)立、使用的,按有關(guān)規(guī)定開(kāi)立、使用并管理;若無(wú)相關(guān)規(guī)定,則
基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開(kāi)立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
(五)債券托管賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
基金合同生效后,基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀
行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,以基金的名義在銀行間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立債
券托管賬戶,并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。
(六)其他賬戶的開(kāi)立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開(kāi)立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等,基金托管
人按照規(guī)定開(kāi)立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開(kāi)立后,基金管理人應(yīng)以書(shū)面
形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場(chǎng)監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼
告知基金托管人。資金密碼和市場(chǎng)監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行,重置后務(wù)必及
時(shí)通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開(kāi)戶過(guò)程中相互配合,并提供所需資料?;鸸芾砣吮?
證所提供的賬戶開(kāi)戶材料的真實(shí)性和有效性,且在相關(guān)資料變更后及時(shí)將變更的資料提供給
基金托管人。
2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶,可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,由基金管
理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和托管協(xié)議的約定協(xié)商后開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使
用并管理。
3.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的,從其規(guī)定辦理。
(七)基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保管
庫(kù),或存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司、中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù),實(shí)物保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證
券等有價(jià)憑證的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓,由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?;鹜泄苋藢?duì)由上
述存放機(jī)構(gòu)及基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)保管責(zé)任。
(八)與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、
基金托管人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)定外,基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重
大合同應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?;鸸芾砣藨?yīng)在重大合
同簽署后及時(shí)將重大合同傳真給基金托管人,并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。
因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達(dá)的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人
負(fù)責(zé)。重大合同的保管期限不少于法規(guī)規(guī)定最低期限。
對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的,基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真
件,未經(jīng)雙方協(xié)商一致,合同原件不得轉(zhuǎn)移?;鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡婕c
基金管理人留存原件不一致的,以傳真件為準(zhǔn)。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
(一)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
各類基金份額的基金份額凈值是指估值日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以估值日該類
基金份額的余額總數(shù),基金份額凈值的計(jì)算,精確到0.0001元,小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入,
國(guó)家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值,經(jīng)基金托管人復(fù)核,按規(guī)定
披露。
2.復(fù)核程序
基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后,將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份
額凈值、發(fā)送基金托管人,經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后,由基金管理人對(duì)外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任,因此,就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題,如經(jīng)相關(guān)各
方在平等基礎(chǔ)上充分討論后,仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的,按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)
算結(jié)果對(duì)外予以公布。
(二)基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
(三)基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯(cuò)誤。
(四)基金會(huì)計(jì)制度
按國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
(五)基金賬冊(cè)的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處
理原則,分別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè),對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行
核對(duì),互相監(jiān)督,以保證基金資產(chǎn)的安全。
(六)基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制,基金托管人復(fù)核。
2.報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后,進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí),
應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因,進(jìn)行調(diào)整,直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制及復(fù)核;
在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制及復(fù)核;在上半年結(jié)束之日起
2個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制及復(fù)核;在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的
編制及復(fù)核。基金托管人在復(fù)核過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí),基金管理人和基金托
管人應(yīng)共同查明原因,進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)?;鹉甓葓?bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)審計(jì)?;鸷贤Р蛔銉蓚€(gè)月的,基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)
告或者年度報(bào)告。
(七)在有需要時(shí),基金管理人應(yīng)每季度向基金托管人提供基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)
據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管,基金管理人和基金
托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè),保存期不少于20年。如不能妥善保管,則按相關(guān)法
律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制半年報(bào)和年報(bào)前,基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人,
不得無(wú)故拒絕或延誤提供,并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?;鸸芾砣撕屯泄苋瞬坏?
將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途,并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意,因托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院,按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的,對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間,雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé),各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù),維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
托管協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律(不含港澳臺(tái)立法)管轄。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
(一)托管協(xié)議的變更程序
托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致,可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議,其內(nèi)容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突?;鹜泄軈f(xié)議的變更應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(二)基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止;
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由,不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù),而在6個(gè)
月內(nèi)無(wú)其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù);
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由,不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù),而在6個(gè)
月內(nèi)無(wú)其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù);
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項(xiàng)。
(三)基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財(cái)產(chǎn)的清算。
第二十二部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?;鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人
的需要和市場(chǎng)的變化,有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下:
一、持有人注冊(cè)登記服務(wù)
基金管理人擔(dān)任基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu),為基金份額持有人提供注冊(cè)登記服務(wù),配備安全、
完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng),準(zhǔn)確、及時(shí)地為基金份額持有人辦理基金賬戶業(yè)務(wù)、基金份額
的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的登記、權(quán)益分配時(shí)紅利的派發(fā)、基金交易份額的清算過(guò)戶等服務(wù)。
二、持有人交易記錄查詢及對(duì)賬單服務(wù)
1、基金交易確認(rèn)服務(wù)
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊(cè)上列明的所有基金份額持有人的基金投資記錄。
基金份額持有人每次交易結(jié)束后(T日),本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)將于T+2日開(kāi)始為基金份額持有
人提供該筆交易成交確認(rèn)單的查詢服務(wù)?;鸱蓊~持有人也可以在T+2日通過(guò)本基金管理人
客戶服務(wù)中心查詢基金交易情況?;鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)在直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易
的基金份額持有人的要求打印成交確認(rèn)單?;痄N售機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)在銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易的基金
份額持有人的要求進(jìn)行成交確認(rèn)。
2、對(duì)賬單服務(wù)
本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過(guò)廣發(fā)基金直銷系統(tǒng)持有本公司基
金份額的持有人提供基金保有情況信息。
基金份額持有人可通過(guò)以下方式查閱對(duì)賬單:
1)基金份額持有人可登錄本基金管理人的網(wǎng)站賬戶自助查詢系統(tǒng)查閱對(duì)賬單。
2)基金份額持有人可通過(guò)網(wǎng)站、電話等方式向本基金管理人訂制電子形式的定期對(duì)賬單。
基金交易對(duì)賬單分為季度對(duì)賬單和年度對(duì)賬單,記錄該基金份額持有人最近一季度或一年內(nèi)
所有申購(gòu)、贖回等交易發(fā)生的時(shí)間、金額、數(shù)量、價(jià)格以及當(dāng)前賬戶的余額等。季度對(duì)賬單
在每季結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)向訂制季度對(duì)賬單服務(wù)的基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)
送,年度對(duì)賬單在每年度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所有基金份額持有人以電子郵件形式發(fā)送。
3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)
本基金份額持有人可通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心(包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自
助查詢系統(tǒng))和本基金管理人的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢歷史交易記錄。
三、信息訂制服務(wù)
基金份額持有人在申請(qǐng)開(kāi)立本公司基金賬戶時(shí)如預(yù)留電子郵件地址,可訂制電子郵件服
務(wù),內(nèi)容包括交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等;如預(yù)留手機(jī)號(hào)碼,可訂制手機(jī)短信服務(wù),內(nèi)
容包括基金凈值播報(bào)、交易確認(rèn)等。已開(kāi)立本公司基金賬戶未預(yù)留相關(guān)資料的基金份額持有
人可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)中心(包括電話呼叫中心和網(wǎng)站賬戶自助查詢
系統(tǒng))辦理資料變更。
四、信息查詢
基金管理人為每個(gè)基金賬戶提供一個(gè)基金賬戶查詢密碼,基金份額持有人可以憑基金賬
號(hào)和該密碼通過(guò)基金管理人的電話呼叫中心(Call Center)查詢客戶基金賬戶信息;同時(shí)可
以修改通信地址、電話、電子郵件等信息;另外還可登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢基金申購(gòu)與
贖回的交易情況、賬戶余額、基金產(chǎn)品信息。
五、投訴受理
基金份額持有人可以通過(guò)基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書(shū)信、
電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴?;鸱蓊~持有人還
可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。
六、服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
電話呼叫中心(Call Center):95105828或020-83936999,該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。
傳真:020-34281105
2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn
電子信箱:services@gffunds.com.cn
第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
公告事項(xiàng) 披露日期
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告 2025-04-21
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告 2025-03-29
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告 2025-01-21
關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 2024-12-28
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 2024-10-25
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 2024-08-30
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 2024-07-18
第二十四部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式
本基金招募說(shuō)明書(shū)發(fā)布后,基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,將其
置備于公司住所,供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
第二十五部分備查文件
(一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金注冊(cè)的文件
(二)《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金
合同》
(三)《廣發(fā)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
(四)《廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管
協(xié)議》
(五)法律意見(jiàn)書(shū)
(六)基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(七)基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照