大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成恒生指數(shù)（QDII-LOF） 基金代碼 160924
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成恒生指數(shù)（QDII-LOF）C 下屬基金交易代碼 015546
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
境外托管人 法國(guó)巴黎銀行全球托管行
基金合同生效日 2017年8月10日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 冉凌浩 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年8月10日
證券從業(yè)日期 2003年4月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成恒生指數(shù)證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書(shū)》第十部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)為：恒生指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外，為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)，本基金可通過(guò)滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制(以下簡(jiǎn)稱“滬港通”)投資于滬港通允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，以及銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)
證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資的其他產(chǎn)品或金融工具。 基金的投資組合比例為：股票占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占基金資產(chǎn)的比例為0—95%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如股票停牌、流動(dòng)性不足）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資某只股票時(shí)，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金基金資產(chǎn)將投資于香港市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：圖中比例為本基金季度報(bào)告中披露的報(bào)告期末本基金在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的權(quán)益投資分布情
況。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
2、如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.0% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.3% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 28,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金上市費(fèi)及年費(fèi)，基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
大成恒生指數(shù)（QDII-LOF）C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.62%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）指數(shù)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：本基金管理人依據(jù)指數(shù)授權(quán)許可協(xié)議依法取得在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行大成恒生指數(shù)證券
投資基金（LOF）的權(quán)利。
如果指數(shù)編制單位變更或停止恒生指數(shù)的編制及發(fā)布，或恒生指數(shù)由其他指數(shù)替代，或由于指數(shù)編制方
法等重大變更導(dǎo)致恒生指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場(chǎng)有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出
時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，變更本基金的?biāo)的
指數(shù)。
（2）金融模型風(fēng)險(xiǎn)：本基金為指數(shù)基金。指數(shù)基金的管理會(huì)借用一定的金融模型來(lái)進(jìn)行投資決策。然
而任何金融模型都是建立在一定理論假設(shè)的基礎(chǔ)之上，理論假設(shè)是對(duì)現(xiàn)實(shí)情況的高度抽象，這使得金融模型
在實(shí)際運(yùn)用當(dāng)中可能會(huì)產(chǎn)生偏差。此外，在實(shí)際運(yùn)作中，可能因市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、投資者行為模式等條件發(fā)生變動(dòng)，
導(dǎo)致有關(guān)模型出現(xiàn)重大偏離的問(wèn)題，從而引起基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)：指數(shù)基金的跟蹤誤差是指指數(shù)基金的收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的偏差。在跟蹤
指數(shù)的過(guò)程中，跟蹤誤差來(lái)源主要有：實(shí)際組合與標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)組合構(gòu)成的差異，指數(shù)成份股分紅、配股、增發(fā)，
指數(shù)成份股的調(diào)整以及上述過(guò)程中發(fā)生的交易成本、基金的管理費(fèi)、申購(gòu)贖回帶來(lái)的調(diào)整成本等。
（4）衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)：由于金融衍生產(chǎn)品具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，在市場(chǎng)面臨突發(fā)事件時(shí)，
可能會(huì)導(dǎo)致投資虧損高于初始投資金額，從而對(duì)基金收益帶來(lái)不利影響。此外，衍生品的交易可能不夠活
躍，在市場(chǎng)變化時(shí)，可能因無(wú)法及時(shí)找到交易對(duì)手或交易對(duì)手方壓低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)的額外損失。
本基金投資衍生品不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，會(huì)通過(guò)控制規(guī)模、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等手段來(lái)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
（5）證券借貸和正回購(gòu)／逆回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
（6）港股通特定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（7）單一投資者集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)：由于投資者的申購(gòu)贖回行為可能導(dǎo)致本基金的單一投資者持有的
份額占本基金總份額的比例較高，該單一投資者的申購(gòu)贖回行為可能影響本基金的投資運(yùn)作，從而對(duì)基金收
益產(chǎn)生不利影響。
2、本基金還面臨證券投資基金投資共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2015年11月25日證監(jiān)許可
【2015】2748號(hào)文予以注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）基金合同、大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）托管協(xié)議、大成
恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成恒生指數(shù)證券投資基金（LOF）(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf