建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月7日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 建信彭博政策性銀行債券1-5年 基金代碼 013169
下屬基金簡(jiǎn)稱 建信彭博政策性銀行債券1-5年A 下屬基金交易代碼 013169
基金管理人 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年11月10日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 閆晗 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年11月10日
證券從業(yè)日期 2012年10月23日
基金經(jīng)理 吳軼 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月30日
證券從業(yè)日期 2014年7月28日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)，不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資待償期為1-5年（不包括5年）的標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.3%，將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券退市或違約風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，通過(guò)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)投資決策委員會(huì)，及時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、債券投資組合的構(gòu)建策略 構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為三步：劃分債券層級(jí)、篩選目標(biāo)組合成份券和逐步調(diào)整建倉(cāng)。 （1）劃分債券層級(jí) 本基金根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級(jí)，按照分層抽樣的原理，確定各層級(jí)成份券及其權(quán)重。 （2）篩選目標(biāo)組合成份券 分層完成后，本基金在各層級(jí)成份券內(nèi)利用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩選出與各層級(jí)總體風(fēng)險(xiǎn)收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流動(dòng)性較好（主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo)）的個(gè)券組合，或部分投資于非成份券，以更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 （3）逐步建倉(cāng) 本基金將根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)流動(dòng)性情況和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)逐步建倉(cāng)。 2、債券投資組合的調(diào)整策略 （1）定期調(diào)整 基金管理人將每月評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況，定期對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整，以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似，并縮小跟蹤誤差。 （2）不定期調(diào)整 當(dāng)發(fā)生較大的申購(gòu)贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等情況，導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離，本基金將綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素，對(duì)投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 3、其他投資策略 為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用，基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng)，或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利；還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略，即通過(guò)分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利；也可以使用公允價(jià)值策略，即通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究，采取相應(yīng)的增/減倉(cāng)操作；或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購(gòu)交易等。
4、未來(lái)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說(shuō)明書更新中公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)（Bloomberg China Policy Bank 1-5YearIndex）收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.30%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.20%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.10%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.50%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.30%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 本基金其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金合同或招募說(shuō)明書費(fèi)用章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)、指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
建信彭博政策性銀行債券1-5年A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.20%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波
動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)值波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
基金在跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，主要影
響因素可能包括：
1）本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和
備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金
實(shí)際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
2）指數(shù)調(diào)整成份券時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會(huì)產(chǎn)生相
應(yīng)的交易成本；
3）基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場(chǎng)沖擊成本、管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金
在跟蹤指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離；
4）基金發(fā)生申購(gòu)或贖回時(shí)將帶來(lái)一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當(dāng)債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，或受銀行間債
券市場(chǎng)債券交易起點(diǎn)的限制，本基金投資組合面臨一定程度的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；
5）在指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人對(duì)指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)
機(jī)選擇等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
3、本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)還包括指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)
約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》
規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益?！痘鸷贤肥苤袊?guó)（為本基金合同之目的，不含臺(tái)灣、
香港、澳門地區(qū)）法律管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人官方網(wǎng)站［www.ccbfund.cn］［客服電話：400-81-95533］
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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